Buchumschlag

Signature-based validation of real-world economic scenarios

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Andrès, Hervé, Boumezoued, Alexandre, Jourdain, Benjamin
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Statistical Finance Probability Statistics Theory
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Short-time expansion of characteristic functions in a rough volatility setting with applications
von: Chong, Carsten H., et al.
Veröffentlicht: (2022)

When Frictions are Fractional: Rough Noise in High-Frequency Data
von: Chong, Carsten H., et al.
Veröffentlicht: (2021)

Almost sure null bankruptcy of testing-by-betting strategies
von: Wang, Hongjian, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Gordon Growth Model with Vector Autoregressive Process
von: Gankhuu, Battulga
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic universal moment matching properties of normal distributions
von: Liu, Xuan
Veröffentlicht: (2025)

Central limit theorem for a partially observed interacting system of Hawkes processes I: subcritical case
von: Liu, Chenguang, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Fitting an Equation to Data Impartially
von: Tofallis, Chris
Veröffentlicht: (2024)

The implied volatility surface (also) is path-dependent
von: Andrès, Hervé, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Model-based and empirical analyses of stochastic fluctuations in economy and finance
von: Zadourian, Rubina
Veröffentlicht: (2024)

Multi-period static hedging of European options
von: Banerjee, Purba, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Testing by Betting while Borrowing and Bargaining
von: Wang, Hongjian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Forecast collapse of transformer-based models under squared loss in financial time series
von: Andreoletti, Pierre
Veröffentlicht: (2026)

Coarse graining correlation matrices according to macrostructures: Financial markets as a paradigm
von: Martínez-Ramos, M. Mijaíl, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Fitting the seven-parameter Generalized Tempered Stable distribution to the financial data
von: Nzokem, Aubain, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Currents Beneath Stability: A Stochastic Framework for Exchange Rate Instability Using Kramers Moyal Expansion
von: Maghsoodlo, Yazdan Babazadeh, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Prediction of Cryptocurrency Prices through a Path Dependent Monte Carlo Simulation
von: Singh, Ayush, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Comparing Bitcoin and Ethereum tail behavior via Q-Q analysis of cryptocurrency returns
von: Nzokem, A. H.
Veröffentlicht: (2025)

Path weighting sensitivities
von: Xuan, Liu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Systemic Risk and Default Cascades in Global Equity Markets: A Network and Tail-Risk Approach Based on the Gai Kapadia Framework
von: Pereda, Ana Isabel Castillo
Veröffentlicht: (2026)

Complexity of Financial Time Series: Multifractal and Multiscale Entropy Analyses
von: Masoudi, Oday, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Entropy corrected geometric Brownian motion
von: Gupta, Rishabh, et al.
Veröffentlicht: (2024)

From sectorial coarse graining to extreme coarse graining of S&P 500 correlation matrices
von: Vyas, Manan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Eigenvalue Distribution of Empirical Correlation Matrices for Multiscale Complex Systems and Application to Financial Data
von: de Moraes, Luan M. T., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dissecting Multifractal detrended cross-correlation analysis
von: Stosic, Borko, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Identification of phase correlations in Financial Stock Market Turbulence
von: Sharma, Kiran, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Memory Effects, Multiple Time Scales and Local Stability in Langevin Models of the S&P500 Market Correlation
von: Wand, Tobias, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Extreme Value Analysis for Finite, Multivariate and Correlated Systems with Finance as an Example
von: Köhler, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal nonparametric estimation of the expected shortfall risk
von: Bartl, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Arbitrage-free catastrophe reinsurance valuation for compound dynamic contagion claims
von: Jang, Jiwook, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Generalized Orlicz premia
von: Aygün, Mücahit, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Causal Hierarchy in the Financial Market Network -- Uncovered by the Helmholtz-Hodge-Kodaira Decomposition
von: Wand, Tobias, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Target search optimization by threshold resetting
von: Biswas, Arup, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal threshold resetting in collective diffusive search
von: Biswas, Arup, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Analysing Models for Volatility Clustering with Subordinated Processes: VGSA and Beyond
von: Barick, Sourojyoti, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Information geometry of Lévy processes and financial models
von: Choi, Jaehyung
Veröffentlicht: (2025)

Multifractality and its sources in the digital currency market
von: Drożdż, Stanisław, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Detrended cross-correlations and their random matrix limit: an example from the cryptocurrency market
von: Drożdż, Stanisław, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asymmetry in Distributions of Accumulated Gains and Losses in Stock Returns
von: Farahani, Hamed, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Critical density for network reconstruction
von: Gabrielli, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Identifying Extreme Events in the Stock Market: A Topological Data Analysis
von: Rai, Anish, et al.
Veröffentlicht: (2024)