SDEs with singular coefficients: The martingale problem view and the stochastic dynamics view
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Issoglio, Elena, Russo, Francesco |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2022
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
McKean-Vlasov equations with singular coefficients - a review of recent results
von: Bondi, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bondi, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A non-local singular non-linear Fokker-Planck PDE
von: Bondi, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bondi, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Weak Error on the densities for the Euler scheme of stable additive SDEs with Besov drift
von: Fitoussi, Mathis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Fitoussi, Mathis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Degenerate McKean-Vlasov equations with drift in anisotropic negative Besov spaces
von: Issoglio, Elena, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Issoglio, Elena, et al.
Veröffentlicht: (2024)
An Euler scheme for McKean SDEs with Besov drift: convergence rate and implementation
von: Jaquez, Luis Mario Chaparro, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Jaquez, Luis Mario Chaparro, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Convergence rate of numerical scheme for SDEs with a distributional drift in Besov space
von: Jáquez, Luis Mario Chaparro, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Jáquez, Luis Mario Chaparro, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Effective continuous equations for adaptive SGD: a stochastic analysis view
von: Callisti, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Callisti, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Non-local operators with low singularity kernels: regularity estimates and martingale problem
von: Hu, Eryan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Hu, Eryan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
An entropy penalized approach for stochastic control problems. Complete version
von: Bourdais, Thibaut, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Bourdais, Thibaut, et al.
Veröffentlicht: (2023)
The football model, stochastic ordering and martingale transport
von: Guo, Gaoyue, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Guo, Gaoyue, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Existence of martingale solutions to a nonlinearly coupled stochastic fluid-structure interaction problem
von: Tawri, Krutika, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Tawri, Krutika, et al.
Veröffentlicht: (2023)
On mixed fractional SDEs with discontinuous drift coefficient
von: Sönmez, Ercan
Veröffentlicht: (2020)
von: Sönmez, Ercan
Veröffentlicht: (2020)
Derivative estimates for SDEs with singular and unbounded coefficients
von: Xia, Pengcheng, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Xia, Pengcheng, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Stochastic Lagrangian Flows for SDEs with rough coefficients
von: Zhao, Guohuan
Veröffentlicht: (2019)
von: Zhao, Guohuan
Veröffentlicht: (2019)
Characteristics and It{ô}'s formula for weak Dirichlet processes: an equivalence result
von: Bandini, Elena, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bandini, Elena, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Existence of martingale solutions to a stochastic kinetic model of chemotaxis
von: Gess, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gess, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Time discretization of Quadratic Forward-Backward SDEs with singular drifts
von: Pellat, Rhoss Likibi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Pellat, Rhoss Likibi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Malliavin differentiability of McKean-Vlasov SDEs with locally Lipschitz coefficients
von: Reis, Goncalo dos, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Reis, Goncalo dos, et al.
Veröffentlicht: (2023)
A note on weak existence for singular SDEs
von: Galeati, Lucio
Veröffentlicht: (2023)
von: Galeati, Lucio
Veröffentlicht: (2023)
Averaging principles for time-inhomogeneous multi-scale SDEs with partially dissipative coefficients
von: Sun, Xiaobin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Sun, Xiaobin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A compact support property for infinite-dimensional SDEs with Hölder continuous coefficients
von: Hughes, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Hughes, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Strong solutions to SDEs with singular drifts driven by fractional Brownian motions
von: Gu, Jiazhen, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Gu, Jiazhen, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Verification theorem related to a zero sum stochastic differential game, based on a chain rule for non-smooth functions
von: Ciccarella, Carlo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ciccarella, Carlo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Quasi-stationary distribution for kinetic SDEs with low regularity coefficients
von: Champagnat, Nicolas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Champagnat, Nicolas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Controlled rough SDEs, pathwise stochastic control and dynamic programming principles
von: Friz, Peter K., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Friz, Peter K., et al.
Veröffentlicht: (2024)
An entropy penalized approach for stochastic optimization with marginal law constraints. Complete version
von: Bourdais, Thibaut, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bourdais, Thibaut, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Milstein-type methods for strong approximation of systems of SDEs with a discontinuous drift coefficient
von: Rauhögger, Christopher
Veröffentlicht: (2025)
von: Rauhögger, Christopher
Veröffentlicht: (2025)
A risk-sensitive ergodic singular stochastic control problem
von: Gwee, Justin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gwee, Justin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On the performance of the Euler-Maruyama scheme for multidimensional SDEs with discontinuous drift coefficient
von: Müller-Gronbach, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Müller-Gronbach, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Forward stochastic integration for adapted processes w.r.t. Riemann-Liouville fractional Brownian motion (Full version)
von: da Costa, Paulo Henrique, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: da Costa, Paulo Henrique, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Sharp lower error bounds for strong approximation of SDEs with piecewise Lipschitz continuous drift coefficient
von: Ellinger, Simon
Veröffentlicht: (2023)
von: Ellinger, Simon
Veröffentlicht: (2023)
Well-posedness and propagation of chaos for jump-type McKean-Vlasov SDEs with irregular coefficients
von: Wang, Zhen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wang, Zhen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Lecture notes on martingale inequalities
von: Zorin-Kranich, Pavel
Veröffentlicht: (2024)
von: Zorin-Kranich, Pavel
Veröffentlicht: (2024)
Weak existence for SDEs with singular drifts and fractional Brownian or Levy noise beyond the subcritical regime
von: Butkovsky, Oleg, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Butkovsky, Oleg, et al.
Veröffentlicht: (2023)
CLT for martingales-III: discontinuous compensators
von: Rémillard, Bruno, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Rémillard, Bruno, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Additive martingales of the branching Brownian motion
von: Chataignier, Louis
Veröffentlicht: (2024)
von: Chataignier, Louis
Veröffentlicht: (2024)
Dynamic characterization of barycentric optimal transport problems and their martingale relaxation
von: Guo, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Guo, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
SDEs with no strong solution arising from a problem of stochastic control
von: Cox, Alexander M. G., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Cox, Alexander M. G., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Weak well-posedness of energy solutions to singular SDEs with supercritical distributional drift
von: Gräfner, Lukas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gräfner, Lukas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Strong completeness of SDEs and non-explosion for RDEs with coefficients having unbounded derivatives
von: Li, Xue-Mei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Xue-Mei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
McKean-Vlasov equations with singular coefficients - a review of recent results
von: Bondi, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
A non-local singular non-linear Fokker-Planck PDE
von: Bondi, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Weak Error on the densities for the Euler scheme of stable additive SDEs with Besov drift
von: Fitoussi, Mathis, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Degenerate McKean-Vlasov equations with drift in anisotropic negative Besov spaces
von: Issoglio, Elena, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
An Euler scheme for McKean SDEs with Besov drift: convergence rate and implementation
von: Jaquez, Luis Mario Chaparro, et al.
Veröffentlicht: (2026)