Statistical Learning of Value-at-Risk and Expected Shortfall

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Barrera, D, Crépey, S, Gobet, E, Nguyen, Hoang-Dung, Saadeddine, B
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Computational Finance Machine Learning
Online-Zugang:	Acceder al recurso
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