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Sandwiched Volterra Volatility model: Markovian approximations and hedging

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Di Nunno, Giulia, Yurchenko-Tytarenko, Anton
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2022
Soggetti:	Mathematical Finance
Accesso online:	Acceder al recurso
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