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Sandwiched Volterra Volatility model: Markovian approximations and hedging

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Di Nunno, Giulia, Yurchenko-Tytarenko, Anton
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Mathematical Finance
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