Max-linear graphical models with heavy-tailed factors on trees of transitive tournaments
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Segers, Johan, Asenova, Stefka |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2022
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Causal discovery in heavy-tailed linear structural equation models via scalings
di: Krali, Mario
Pubblicazione: (2025)
di: Krali, Mario
Pubblicazione: (2025)
Heavy-tailed max-linear structural equation models in networks with hidden nodes
di: Krali, Mario, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Krali, Mario, et al.
Pubblicazione: (2023)
Estimating probabilities of multivariate failure sets based on pairwise tail dependence coefficients
di: Kiriliouk, Anna, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Kiriliouk, Anna, et al.
Pubblicazione: (2022)
Graphical models for infinite measures with applications to extremes
di: Engelke, Sebastian, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Engelke, Sebastian, et al.
Pubblicazione: (2022)
Statistical Prediction of Peaks Over a Threshold
di: Padoan, Simone A., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Padoan, Simone A., et al.
Pubblicazione: (2025)
Learning extremal graphical structures in high dimensions
di: Engelke, Sebastian, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Engelke, Sebastian, et al.
Pubblicazione: (2021)
Estimation of the number of principal components in high-dimensional multivariate extremes
di: Butsch, Lucas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Butsch, Lucas, et al.
Pubblicazione: (2025)
Accurate Bayesian inference for tail risk extrapolation in time series
di: Carl, David L., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Carl, David L., et al.
Pubblicazione: (2025)
Catoni-style confidence sequences for heavy-tailed mean estimation
di: Wang, Hongjian, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Wang, Hongjian, et al.
Pubblicazione: (2022)
The multivariate fractional Ornstein-Uhlenbeck process
di: Dugo, Ranieri, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dugo, Ranieri, et al.
Pubblicazione: (2024)
Modelling multivariate extreme value distributions via Markov trees
di: Hu, Shuang, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Hu, Shuang, et al.
Pubblicazione: (2022)
Tree-structured Markov random fields with Poisson marginal distributions
di: Côté, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Côté, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Correcting Mode Proportion Bias in Generalized Bayesian Inference via a Weighted Kernel Stein Discrepancy
di: Afzali, Elham, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Afzali, Elham, et al.
Pubblicazione: (2025)
Strang splitting estimator for nonlinear multivariate stochastic differential equations with Pearson-type multiplicative noise
di: Pilipović, Predrag, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Pilipović, Predrag, et al.
Pubblicazione: (2026)
Modelling multivariate extremes through angular-radial decomposition of the density function
di: Mackay, Ed, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Mackay, Ed, et al.
Pubblicazione: (2023)
On the spatial extent of extreme threshold exceedances
di: Cotsakis, Ryan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cotsakis, Ryan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Scaled quadratic variation for controlled rough paths and parameter estimation of fractional diffusions
di: Leahy, James-Michael, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Leahy, James-Michael, et al.
Pubblicazione: (2024)
Log-concave density estimation in undirected graphical models
di: Kubjas, Kaie, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Kubjas, Kaie, et al.
Pubblicazione: (2022)
Statistical Inference for the Rough Homogenization Limit of Multiscale Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes
di: Alonso-Martin, Pablo Ramses, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Alonso-Martin, Pablo Ramses, et al.
Pubblicazione: (2024)
Estimating the tail index of Pareto-type distributions from geometric records
di: Alcalde, Martín, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Alcalde, Martín, et al.
Pubblicazione: (2026)
Club Exco: clustering brain extreme communities from multi-channel EEG data
di: Guerrero, Matheus B., et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Guerrero, Matheus B., et al.
Pubblicazione: (2022)
Algebraic statistics of Hüsler-Reiss graphical models in multivariate extremes
di: Améndola, Carlos, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Améndola, Carlos, et al.
Pubblicazione: (2026)
Testing for jumps in processes with integral fractional part and jump-robust inference on the Hurst exponent
di: Bibinger, Markus, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bibinger, Markus, et al.
Pubblicazione: (2023)
Causal tail coefficient for compound extremes in multivariate time series
di: Yin, Cathy, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Yin, Cathy, et al.
Pubblicazione: (2025)
High-dimensional variable clustering based on maxima of a weakly dependent random process
di: Boulin, Alexis, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Boulin, Alexis, et al.
Pubblicazione: (2023)
Rough Heston model as the scaling limit of bivariate cumulative heavy-tailed INAR processes: Weak-error bounds and option pricing
di: Wang, Yingli, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Yingli, et al.
Pubblicazione: (2025)
Modified wavelet variation for the Hermite processes
di: Loosveldt, Laurent, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Loosveldt, Laurent, et al.
Pubblicazione: (2024)
Time-lagged marginal expected shortfall
di: Liu, Jiajun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Jiajun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Bayesian Analysis of Spiked Covariance Models: Correcting Eigenvalue Bias and Determining the Number of Spikes
di: Lee, Kwangmin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lee, Kwangmin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Low-Rank and Sparse Drift Estimation for High-Dimensional Lévy-Driven Ornstein--Uhlenbeck Processes
di: Palaisti, Marina
Pubblicazione: (2026)
di: Palaisti, Marina
Pubblicazione: (2026)
Long memory score-driven models as approximations for rough Ornstein-Uhlenbeck processes
di: Wu, Yinhao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wu, Yinhao, et al.
Pubblicazione: (2025)
Estimation of several parameters in discretely-observed Stochastic Differential Equations with additive fractional noise
di: Haress, El Mehdi, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Haress, El Mehdi, et al.
Pubblicazione: (2023)
Discretization of integrals driven by multifractional Brownian motions with discontinuous integrands
di: Ralchenko, Kostiantyn, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ralchenko, Kostiantyn, et al.
Pubblicazione: (2024)
Asymptotic theory and statistical inference for the samples problems with heavy-tailed data using the functional empirical process
di: Camara, Abdoulaye, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Camara, Abdoulaye, et al.
Pubblicazione: (2025)
Prediction of linear fractional stable motions using codifference, with application to non-Gaussian rough volatility
di: Garcin, Matthieu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Garcin, Matthieu, et al.
Pubblicazione: (2025)
On goodness-of-fit testing for volatility in McKean-Vlasov models
di: Heidari, Akram, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Heidari, Akram, et al.
Pubblicazione: (2025)
Statistical Inference for Homogenization Limits Driven by Wiener or Hermite Processes
di: Alonso-Martin, Pablo Ramses
Pubblicazione: (2026)
di: Alonso-Martin, Pablo Ramses
Pubblicazione: (2026)
Flexible and efficient emulation of spatial extremes processes via variational autoencoders
di: Zhang, Likun, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Zhang, Likun, et al.
Pubblicazione: (2023)
Asymptotic theory for the likelihood-based block maxima method in time series
di: Carl, David L., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Carl, David L., et al.
Pubblicazione: (2025)
Asymptotic properties of parameter estimators in Vasicek model driven by tempered fractional Brownian motion
di: Mishura, Yuliya, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mishura, Yuliya, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Causal discovery in heavy-tailed linear structural equation models via scalings
di: Krali, Mario
Pubblicazione: (2025) -
Heavy-tailed max-linear structural equation models in networks with hidden nodes
di: Krali, Mario, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Estimating probabilities of multivariate failure sets based on pairwise tail dependence coefficients
di: Kiriliouk, Anna, et al.
Pubblicazione: (2022) -
Graphical models for infinite measures with applications to extremes
di: Engelke, Sebastian, et al.
Pubblicazione: (2022) -
Statistical Prediction of Peaks Over a Threshold
di: Padoan, Simone A., et al.
Pubblicazione: (2025)