Buchumschlag

Interpolated Drift Implicit Euler MLMC Method for Barrier Option Pricing and application to CIR and CEV Models

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Derouich, Mouna Ben, Kebaier, Ahmed
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Probability Computational Finance 60H10, 60H35, 65C05, 65C30, 33C15, 41A60
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Randomised Euler-Maruyama Method for SDEs with Hölder Continuous Drift Coefficient Driven by $α$-stable Lévy Process
von: Bao, Jianhai, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Euler-Maruyama approximations of the stochastic heat equation on the sphere
von: Lang, Annika, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A Tail-Respecting Explicit Numerical Scheme for Lévy-Driven SDEs With Superlinear Drifts
von: Aryasova, Olga, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Constructing Maximal Germ Couplings of Brownian Motions with Drift
von: Hummel, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Drift-Randomized Milstein-Galerkin Finite Element Method for Semilinear Stochastic Evolution Equations
von: Qi, Xiao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Randomised Euler-Maruyama method for SDEs with Hölder continuous drift coefficient
von: Bao, Jianhai, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Splitting methods for stochastic Hodgkin-Huxley type systems and a localized fundamental mean-square convergence theorem
von: Étoré, Pierre, et al.
Veröffentlicht: (2026)

An Euler scheme for BSDEs via the Wiener chaos decomposition
von: Lozano, Pere Díaz, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Approximation of the Lévy-driven stochastic heat equation on the sphere
von: Lang, Annika, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Central Limit Theorem for the $σ$-antithetic multilevel Monte Carlo method
von: Alaya, Mohamed Ben, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Full Discretization of Stochastic Semilinear Schrödinger equation driven by multiplicative Wiener noise
von: Bhar, Suprio, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Analysis of an exponential integrator for stochastic PDEs driven by Riesz noise
von: Bréhier, Charles-Edouard, et al.
Veröffentlicht: (2026)

First- and Half-order Schemes for Regime Switching Stochastic Differential Equation with Non-differentiable Drift Coefficient
von: Vashistha, Divyanshu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Euler Scheme for Fractional Stochastic Delay Differential Equations with Additive Noise
von: Sauri, Orimar
Veröffentlicht: (2024)

Well-posedness and numerical schemes for one-dimensional McKean-Vlasov equations and interacting particle systems with discontinuous drift
von: Leobacher, Gunther, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Controlled fields, rough stochastic calculus, and Itô-Wentzell-Alekseev-Gröbner identities
von: Dause, Jannis R., et al.
Veröffentlicht: (2026)

The Euler-Maruyama method for SDEs with low-regularity drift
von: Wei, Jinlong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A new numerical scheme for Itô stochastic differential equations based on Wick-type Wong-Zakai arguments
von: Lanconelli, Alberto, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Quantifying a convergence theorem of Gyöngy and Krylov
von: Dareiotis, Konstantinos, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Stochastic numerical approximation for nonlinear Fokker-Planck equations with singular kernels
von: Cazacu, Nicoleta
Veröffentlicht: (2025)

Reaching the equilibrium: Long-term stable approximations for stochastic non-Newtonian Stokes equations with transport noise
von: Droniou, Jerome, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dimension-Uniform Discretization Analysis of Preconditioned Annealed Langevin Dynamics for Multimodal Gaussian Mixtures
von: Baldassari, Lorenzo, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stochastic conformal integrators for linearly damped stochastic Poisson systems
von: Bréhier, Charles-Edouard, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Fully discrete approximation of the semilinear stochastic wave equation on the sphere
von: Cohen, David, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Lyapunov-tamed Euler method for singular SDEs
von: Johnston, Tim, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Convergence rate for random walk approximations of mean field BSDEs
von: Djehiche, Boualem, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Non-asymptotic uniform in time error bounds for new and old numerical schemes for SPDEs
von: Huang, Can, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Almost-Exact Simulation Scheme for Heston-type Models: Bermudan and American Option Pricing
von: Dimitrov, Mara Kalicanin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Randomized Milstein Scheme for SDEs with Superlinear Drift Coefficient
von: Biswas, Sani
Veröffentlicht: (2026)

Strong uniform Wong--Zakai approximations of Lévy-driven Marcus SDEs
von: Pavlyukevich, Ilya, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Strong solution of stochastic differential equations with discontinuous and unbounded coefficients
von: Hu, Yaozhong, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A projected Euler Method for Random Periodic Solutions of Semi-linear SDEs with non-globally Lipschitz coefficients
von: Guo, Yujia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Non-stationary Gaussian random fields on hypersurfaces: Sampling and strong error analysis
von: Jansson, Erik, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Uniform in time convergence of numerical schemes for stochastic differential equations via Strong Exponential stability: Euler methods, Split-Step and Tamed Schemes
von: Angeli, Letizia, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Milstein-type schemes for McKean-Vlasov SDEs driven by Brownian motion and Poisson random measure (with super-linear coefficients)
von: Biswas, Sani, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Conditions for uniform in time convergence: applications to averaging, numerical discretisations and mean-field systems
von: Schuh, Katharina, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Deep Operator BSDE: a Numerical Scheme to Approximate Solution Operators
von: Lozano, Pere Díaz, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Isotropic Q-fractional Brownian motion on the sphere: regularity and fast simulation
von: Lang, Annika, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Heterogeneous diffusion process with power-law nonlinearity
von: Cardona, Jorge E., et al.
Veröffentlicht: (2025)

An upper bound of the lower tail of the mass of balls under the critical $2d$ stochastic heat flow
von: Nakashima, Makoto
Veröffentlicht: (2025)