Statistical inference for rough volatility: Minimax Theory

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Chong, Carsten, Hoffmann, Marc, Liu, Yanghui, Rosenbaum, Mathieu, Szymanski, Grégoire
Format:	Preprint
Publié:	2022
Sujets:	Statistics Theory Statistical Finance
Accès en ligne:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2210.01214