Buchumschlag

Decision Making under Cumulative Prospect Theory: An Alternating Direction Method of Multipliers

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Cui, Xiangyu, Jiang, Rujun, Shi, Yun, Xiao, Rufeng, Yan, Yifan
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Optimization and Control
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

An Alternating Direction Method of Multipliers for Utility-based Shortfall Risk Portfolio Optimization
von: Xiao, Rufeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Unified Framework for Rank-based Loss Minimization
von: Xiao, Rufeng, et al.
Veröffentlicht: (2023)

An Adaptive Algorithm for Bilevel Optimization on Riemannian Manifolds
von: Shi, Xu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Adaptive Algorithms for Nonconvex Bilevel Optimization under PŁ Conditions
von: Shi, Xu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Online Alternating Direction Method of Multipliers for Online Composite Optimization
von: Zhang, Yule, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Local Linear Convergence of the Alternating Direction Method of Multipliers for Semidefinite Programming under Strict Complementarity
von: Kang, Shucheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Parallelizable Riemannian Alternating Direction Method of Multipliers for Non-convex Pose Graph Optimization
von: Chen, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

An Alternating Direction Method of Multipliers for Topology Optimization
von: Choudhary, Harsh, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Accelerated Alternating Direction Method of Multipliers Gradient Tracking for Distributed Optimization
von: Sebastián, Eduardo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Quantum Alternating Direction Method of Multipliers for Semidefinite Programming
von: Nie, Hantao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Optimal Power Flow in Microgrids using the Alternating Direction Method of Multipliers
von: Scott, Paul, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Penalty-based Methods for Simple Bilevel Optimization under Hölderian Error Bounds
von: Chen, Pengyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Riemannian Trust Region Methods for SC$^1$ Minimization
von: Zhang, Chenyu, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Local Second-Order Limit Dynamics of the Alternating Direction Method of Multipliers for Semidefinite Programming
von: Kang, Shucheng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

An Accelerated Proximal Alternating Direction Method of Multipliers for Optimal Decentralized Control of Uncertain Systems
von: Yang, Bo, et al.
Veröffentlicht: (2023)

An Inexact Alternating Direction Method of Multipliers for Constrained Parabolic Optimal Distributed Control Problems
von: Song, Haiming, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Near-Optimal Convex Simple Bilevel Optimization with a Bisection Method
von: Wang, Jiulin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Alternating Direction Method of Multipliers for Nonlinear Matrix Decompositions
von: Awari, Atharva, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A New Fast Adaptive Linearized Alternating Direction Multiplier Method for Convex Optimization
von: Wang, Boran
Veröffentlicht: (2024)

Near-Optimal Algorithms for Convex Simple Bilevel Optimization under Weak Assumptions
von: Jiang, Rujun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Alternating Direction Method of Multipliers for nonlinear constrained convex problems and applications to distributed resource allocation and constrained machine learning
von: Xiong, Zhengjie, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Alternating Direction Method of Multipliers-Based Parallel Optimization for Multi-Agent Collision-Free Model Predictive Control
von: Cheng, Zilong, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Linear Convergence of the Proximal Gradient Method for Composite Optimization Under the Polyak-Łojasiewicz Inequality and Its Variant
von: Kong, Qingyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Accelerated Gradient Descent by Concatenation of Stepsize Schedules
von: Zhang, Zehao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Distributed Markov Chain Monte Carlo Sampling based on the Alternating Direction Method of Multipliers
von: Tzikas, Alexandros E., et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Linear Convergence Result for the Jacobi-Proximal Alternating Direction Method of Multipliers
von: Choi, Hyelin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

New notions of simultaneous diagonalizability of quadratic forms with applications to QCQPs
von: Wang, Alex L., et al.
Veröffentlicht: (2021)

Solving Chance Constrained Programs via a Penalty based Difference of Convex Approach
von: Li, Zhiping, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Riemannian Proximal Newton Method
von: Si, Wutao, et al.
Veröffentlicht: (2023)

SOREL: A Stochastic Algorithm for Spectral Risks Minimization
von: Ge, Yuze, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Survey of Contextual Optimization Methods for Decision Making under Uncertainty
von: Sadana, Utsav, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Decision Making under Costly Sequential Information Acquisition: the Paradigm of Reversible and Irreversible Decisions
von: Xu, Renyuan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Stackelberg Dynamic Location Planning under Cumulative Demand
von: Silva, Warley Almeida, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Dynamic Facility Location under Cumulative Customer Demand
von: Silva, Warley Almeida, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Portfolio Optimization with Cumulative Prospect Theory Utility via Convex Optimization
von: Luxenberg, Eric, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Alternating Direction Method of Multipliers for Negative Binomial Model with The Weighted Difference of Anisotropic and Isotropic Total Variation
von: Lu, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Sequential Decision-Making under Uncertainty: A Robust MDPs review
von: Ou, Wenfan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Chapter 8 Multi-Criteria Decision-Making: Aggregation-Type Methods
von: Wang, Zhiyuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Chapter 7 Multi-Criteria Decision-Making: Reference-Type Methods
von: Wang, Zhiyuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Proximal DC Algorithm for Sample Average Approximation of Chance Constrained Programming
von: Wang, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2023)