Buchumschlag

DeepVol: Volatility Forecasting from High-Frequency Data with Dilated Causal Convolutions

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Moreno-Pino, Fernando, Zohren, Stefan
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Risk Management Machine Learning Computational Finance
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