:: Library Catalog

Buchumschlag

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Chatelain, Simon, Perreault, Samuel, Nešlehová, Johanna G., Fougères, Anne-Laure
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Statistics Theory 60G70, 62H05
Online-Zugang:	https://arxiv.org/abs/2210.15622
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Limiting Behavior of Maxima under Dependence
von: Herrmann, Klaus, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Modelling multivariate extremes through angular-radial decomposition of the density function
von: Mackay, Ed, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Set-valued conditional functionals of random sets
von: Fissler, Tobias, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the dependence between a Wiener process and its running maxima and running minima processes
von: Dąbrowski, Karol, et al.
Veröffentlicht: (2021)

High-dimensional variable clustering based on maxima of a weakly dependent random process
von: Boulin, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2023)

On the spatial extent of extreme threshold exceedances
von: Cotsakis, Ryan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Sharp Anti-Concentration Inequalities for Extremum Statistics via Copulas
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Copula Analysis of Risk: A Multivariate Risk Analysis for VaR and CoVaR using Copulas and DCC-GARCH
von: Singh, Aryan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Learning extremal graphical structures in high dimensions
von: Engelke, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2021)

An ordering for the strength of functional dependence
von: Ansari, Jonathan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Multivariate change estimation for a stochastic heat equation from local measurements
von: Tiepner, Anton, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dirichlet kernel density estimation for strongly mixing sequences on the simplex
von: Daayeb, Hanen, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Heavy-tailed max-linear structural equation models in networks with hidden nodes
von: Krali, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Cluster size distributions of discrete random fields
von: Cheng, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Estimating the tail index of Pareto-type distributions from geometric records
von: Alcalde, Martín, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Modified weighted power variations of the Hermite process and applications to integrated volatility
von: Ayache, Antoine, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On nonparametric estimation of the interaction function in particle system models
von: Belomestny, Denis, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Graphical models for infinite measures with applications to extremes
von: Engelke, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2022)

On bivariate Archimax copulas: Level sets, mass distributions and related results
von: Dietrich, Nicolas
Veröffentlicht: (2025)

Estimating the roughness exponent of stochastic volatility from discrete observations of the integrated variance
von: Han, Xiyue, et al.
Veröffentlicht: (2023)

The SIML method without microstructure noise
von: Akahori, Jirô, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Layered Hill estimator for extreme data in clusters
von: Kang, Taegyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Sparse Estimation for High-Dimensional Lévy-driven Ornstein--Uhlenbeck Processes from Discrete Observations
von: Dexheimer, Niklas, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Nonparametric Diffusivity Estimation for the Stochastic Heat Equation from Noisy Observations
von: Pasemann, Gregor, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Beyond Picking Winners: Correlation-Driven Tail Risk in Venture Capital Portfolio Construction
von: Liang, Yunqi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Nonparametric Inference for Noise Covariance Kernels in Parabolic SPDEs using Space-Time Infill-Asymptotics
von: Petersson, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Joint FCLT for Sample Quantile and Measures of Dispersion for Functionals of Mixing Processes
von: Bräutigam, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2021)

A Tractable Family of Smooth Copulas with Rotational Dependence: Properties, Inference, and Application
von: Lalancette, Michaël, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Insights into Tail-Based and Order Statistics
von: Almani, Hamidreza Maleki
Veröffentlicht: (2025)

Approximate Factor Model with S-vine Copula Structure
von: Han, Jialing, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Strang splitting estimator for nonlinear multivariate stochastic differential equations with Pearson-type multiplicative noise
von: Pilipović, Predrag, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Distribution-free Measures of Association based on Optimal Transport
von: Deb, Nabarun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Modified wavelet variation for the Hermite processes
von: Loosveldt, Laurent, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic Normality of Chatterjee's Rank Correlation
von: Kroll, Marius
Veröffentlicht: (2024)

Orthogonal parametrisations of Extreme-Value distributions
von: Huet, Nathan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Jump detection in high-frequency order prices
von: Bibinger, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the rate of convergence of estimating the Hurst parameter of rough stochastic volatility models
von: Han, Xiyue, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Non-standard analysis for coherent risk estimation: hyperfinite representations, discrete Kusuoka formulae, and plug-in asymptotics
von: Kania, Tomasz
Veröffentlicht: (2026)

Nonparametric velocity estimation in stochastic convection-diffusion equations from multiple local measurements
von: Strauch, Claudia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Comparison results for positive supermodular dependent Markov tree distributions
von: Ansari, Jonathan, et al.
Veröffentlicht: (2024)