Optimal exercise of American options under time-dependent Ornstein-Uhlenbeck processes

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Azze, Abel, D'Auria, Bernardo, García-Portugués, Eduardo
Formato:	Preprint
Publicado:	2022
Materias:	Probability Mathematical Finance Pricing of Securities 60G40, 60J60
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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Internet

https://arxiv.org/abs/2211.04095