Randomization of Short-Rate Models, Analytic Pricing and Flexibility in Controlling Implied Volatilities

Fuente: arXiv

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Auteur principal:	Grzelak, Lech A.
Format:	Preprint
Publié:	2022
Sujets:	Computational Finance Mathematical Finance Portfolio Management Pricing of Securities Risk Management
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https://arxiv.org/abs/2211.05014