Buchumschlag

Randomization of Short-Rate Models, Analytic Pricing and Flexibility in Controlling Implied Volatilities

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Grzelak, Lech A.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Computational Finance Mathematical Finance Portfolio Management Pricing of Securities Risk Management
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Factors Influencing Cryptocurrency Prices: Evidence from Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin, and Monero
von: Sovbetov, Yhlas
Veröffentlicht: (2025)

Bridging Stochastic Control and Deep Hedging: Structural Priors for No-Transaction Band Networks
von: Arzel, Jules, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Identifying Risk Variables From Raw ESG Data Using Its Hierarchical Structure
von: Chen, Zhi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Hedge Error Analysis In Black Scholes Option Pricing Model: An Asymptotic Approach Towards Finite Difference
von: Rakshit, Agni, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Volatility Depends on Market Trades and Macro Theory
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2020)

A Derivative Pricing Perspective on Liquidity Tokens in Constant Product Market Makers
von: Bichuch, Maxim, et al.
Veröffentlicht: (2024)

To VaR, or Not to VaR, That is the Question
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2021)

The Quadratic Local Variance Gamma Model: an arbitrage-free interpolation of class C3 for option prices
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2023)

Heston vol-of-vol and the VVIX
von: Healy, Jherek
Veröffentlicht: (2025)

Fast and Stable Credit Gamma of CVA
von: Daluiso, Roberto
Veröffentlicht: (2023)

Risk-neutral valuation of options under arithmetic Brownian motions
von: Liu, Qiang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Benchmark-Neutral Risk-Minimization for insurance products and nonreplicable claims
von: Schmutz, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Signature approach for pricing and hedging path-dependent options with frictions
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pricing and hedging of decentralised lending contracts
von: Szpruch, Lukasz, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Orthogonal reparametrization of the Nelson-Siegel-Svensson interest rate curve model: conditioning, diagnostics, and identifiability
von: Flassig, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Beyond Prompting: An Autonomous Framework for Systematic Factor Investing via Agentic AI
von: Huang, Allen Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimizing Neural Networks for Bermudan Option Pricing: Convergence Acceleration, Future Exposure Evaluation and Interpolation in Counterparty Credit Risk
von: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Risk valuation of quanto derivatives on temperature and electricity
von: Alfonsi, Aurélien, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Shifting the yield curve for fixed-income and derivatives portfolios
von: Bianchi, Michele Leonardo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

StockGPT: A GenAI Model for Stock Prediction and Trading
von: Mai, Dat
Veröffentlicht: (2024)

Learning the Exact SABR Model
von: Rensi, Giorgia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

What Does Deep Hedging Actually Learn? Delta Corrections, Regime Fragility, and Symbolic Distillation
von: Zernikov, Kirill
Veröffentlicht: (2026)

How to choose my stochastic volatility parameters? A review
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2025)

Efficient Monte Carlo Valuation of Corporate Bonds in Financial Networks
von: Ahn, Dohyun, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Counterexamples for FX Options Interpolations -- Part I
von: Healy, Jherek
Veröffentlicht: (2025)

Event-Driven Market Co-Movement Dynamics in Critical Mineral Equities: An Empirical Framework Using Change Point Detection and Cross-Sectional Analysis
von: Wang, Haibo
Veröffentlicht: (2026)

Utility Maximisation with Model-independent Constraints
von: Cox, Alexander M. G., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Loss-Versus-Rebalancing under Deterministic and Generalized block-times
von: Nezlobin, Alex, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Expressions of Market-Based Correlations Between Prices and Returns of Two Assets
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2024)

The Elasticity of Quantitative Investment
von: Davis, Carter
Veröffentlicht: (2023)

Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
von: Wolf, Felix L., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust Asset-Liability Management
von: de Vries, Tjeerd, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Optimal mutual insurance against systematic longevity risk
von: Armstrong, John, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Interplay between Utility and Risk in Portfolio Selection
von: Baggiani, Leonardo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal payoff under Bregman-Wasserstein divergence constraints
von: Pesenti, Silvana M., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Risk Budgeting Allocation for Dynamic Risk Measures
von: Pesenti, Silvana M., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Outperforming a Benchmark with $α$-Bregman Wasserstein divergence
von: Pesenti, Silvana M., et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Three--Dimensional Efficient Surface for Portfolio Optimization
von: Qiu, Yimeng
Veröffentlicht: (2026)

Sizing the Risk: Kelly, VIX, and Hybrid Approaches in Put-Writing on Index Options
von: Wysocki, Maciej
Veröffentlicht: (2025)

Evaluating Investment Risks in LATAM AI Startups: Ranking of Investment Potential and Framework for Valuation
von: Ramos-Torres, Abraham, et al.
Veröffentlicht: (2024)