Buchumschlag

Weak error estimates for rough volatility models

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Friz, Peter K., Salkeld, William, Wagenhofer, Thomas
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Computational Finance Probability 60L90 (Primary) 60G22, 91G20 (Secondary)
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