Copertina

Fractionally integrated curve time series with cointegration

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Seo, Won-Ki, Shang, Han Lin
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2022
Soggetti:	Statistics Theory 37M10, 62F03
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Testing for integer integration in functional time series
di: Seo, Won-Ki, et al.
Pubblicazione: (2025)

Identification-Robust Testing in Endogenous Functional Linear Regression with Weak or Irrelevant Auxiliary Variables
di: Seo, Won-Ki
Pubblicazione: (2026)

Empirical study of periodic autoregressive models with additive noise -- estimation and testing
di: Żuławiński, Wojciech, et al.
Pubblicazione: (2023)

Multiscale detection of practically significant changes in a gradually varying time series
di: Bastian, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)

Multiple change-points detection based on U-Statistics under weak dependence
di: Ngatchou-Wandji, Joseph, et al.
Pubblicazione: (2025)

Context-sensitive hypothesis-testing and exponential families
di: Kelbert, Mark, et al.
Pubblicazione: (2024)

The Joint Asymptotic Distribution of Entropy and Complexity
di: Silbernagel, Angelika, et al.
Pubblicazione: (2025)

Limit Theorems for the Symbolic Correlation Integral and the Renyi-2 Entropy under Short-range Dependence
di: Schnurr, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2024)

Locally Differentially Private Two-Sample Testing
di: Kent, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2025)

New Equivalence Tests for Hardy-Weinberg Equilibrium and Multiple Alleles
di: Ostrovski, Vladimir
Pubblicazione: (2025)

Parametric generalized spectrum for heavy-tailed time series
di: Goto, Yuichi, et al.
Pubblicazione: (2026)

Beyond the delta method
di: Lejay, Antoine, et al.
Pubblicazione: (2022)

Statistical comparison of Hidden Markov Models via Fragment Analysis
di: Hernandez-Suarez, Carlos M., et al.
Pubblicazione: (2025)

Mixed difference integer-valued GARCH model for $ \mathbb{Z}$-valued time series
di: Aknouche, Abdelhakim, et al.
Pubblicazione: (2026)

Asymptotic considerations in a Bayesian linear model with nonparametrically modelled time series innovations
di: Kirch, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2024)

Detecting relevant deviations from the white noise assumption for non-stationary time series
di: Bastian, Patrick
Pubblicazione: (2024)

Bayes, E-values and Testing
di: Polson, Nicholas G., et al.
Pubblicazione: (2026)

Weighted Chernoff information and optimal loss exponent in context-sensitive hypothesis testing
di: Kelbert, Mark, et al.
Pubblicazione: (2026)

Scalable simulation-based inference for implicitly defined models using a metamodel for Monte Carlo log-likelihood estimator
di: Park, Joonha
Pubblicazione: (2023)

Parameters estimation of a Threshold Chan-Karolyi-Longstaff-Sanders process from continuous and discrete observations
di: Mazzonetto, Sara, et al.
Pubblicazione: (2025)

Inference on common trends in functional time series
di: Nielsen, Morten Ørregaard, et al.
Pubblicazione: (2023)

Improved thresholds for e-values
di: Blier-Wong, Christopher, et al.
Pubblicazione: (2024)

E-Values, Bayes Risk, Dual Role of Markov's Inequality
di: Polson, Nicholas G., et al.
Pubblicazione: (2026)

Bivariate generalized autoregressive models for forecasting bivariate non-Gaussian times series
di: Ribeiro, Tatiane Fontana, et al.
Pubblicazione: (2025)

Optimal break tests for large linear time series models
di: Gupta, Abhimanyu, et al.
Pubblicazione: (2025)

Kernel Stein Discrepancy on Lie Groups: Theory and Applications
di: Qu, Xiaoda, et al.
Pubblicazione: (2023)

Laplace Transform driven Stein-type Goodness-of-fit Tests for Pareto Distribution
di: Bhati, Deepesh, et al.
Pubblicazione: (2026)

Some parametric tests based on sample spacings
di: Singh, Rahul, et al.
Pubblicazione: (2021)

Merging sequential e-values via martingales
di: Vovk, Vladimir, et al.
Pubblicazione: (2020)

Testing for unspecified periodicities in binary time series
di: Schmidtke, Finn, et al.
Pubblicazione: (2024)

Goodness-of-Fit Testing for Point Processes in Large Populations
di: Can, Sami Umut, et al.
Pubblicazione: (2026)

A Stein Characterization-type Omnibus Tests for the Discrete Pareto Distribution
di: Bhati, Deepesh, et al.
Pubblicazione: (2026)

On uniformly consistent tests
di: Ermakov, Mikhail
Pubblicazione: (2023)

A Global Wavelet Based Bootstrapped Test of Covariance Stationarity
di: Hill, Jonathan B., et al.
Pubblicazione: (2022)

Parametrized Families of Gibbs Measures and their Statistical Inference
di: Denker, Manfred, et al.
Pubblicazione: (2024)

Estimation of the long-run variance of nonlinear time series with an application to change point analysis
di: Characiejus, Vaidotas, et al.
Pubblicazione: (2024)

Confidence and discoveries with e-values
di: Vovk, Vladimir, et al.
Pubblicazione: (2019)

Anytime-Valid Tests for Sparse Anomalies
di: Pérez-Ortiz, Muriel F., et al.
Pubblicazione: (2025)

Nonsense associations in Markov random fields with pairwise dependence
di: Bhattacharya, Sohom, et al.
Pubblicazione: (2024)

Specification Tests for the Error--Law in Vector Multiplicative Errors Models
di: Hudecová, Šárka, et al.
Pubblicazione: (2025)