Optimal Systemic Risk Bailout: A PGO Approach Based on Neural Network
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Xiao, Shuhua, Ma, Jiali, Xia, Li, Zhu, Shushang |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2022
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Optimal insurance design with Lambda-Value-at-Risk
di: Boonen, Tim J., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Boonen, Tim J., et al.
Pubblicazione: (2024)
Pareto-Optimal Peer-to-Peer Risk Sharing with Robust Distortion Risk Measures
di: Ghossoub, Mario, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ghossoub, Mario, et al.
Pubblicazione: (2024)
Multi-Scale Network Dynamics and Systemic Risk: A Model Context Protocol Approach to Financial Markets
di: Bhandari, Avishek
Pubblicazione: (2025)
di: Bhandari, Avishek
Pubblicazione: (2025)
Systemic Risk in DeFi: A Network-Based Fragility Analysis of TVL Dynamics
di: Zhang, Shiyu, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Shiyu, et al.
Pubblicazione: (2026)
Research on Financial Multi-Asset Portfolio Risk Prediction Model Based on Convolutional Neural Networks and Image Processing
di: Lei, Fu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lei, Fu, et al.
Pubblicazione: (2024)
Modeling and Forecasting Tail Risk Spillovers: A Component-Based CAViaR Approach
di: Lacava, Demetrio
Pubblicazione: (2026)
di: Lacava, Demetrio
Pubblicazione: (2026)
Optimal Support for Distressed Subsidiaries -- a Systemic Risk Perspective
di: Bichuch, Maxim, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Bichuch, Maxim, et al.
Pubblicazione: (2022)
Asymptotic Analysis of Optimal Diversification in Catastrophe Risk Pooling
di: Nguyen, Minh Chau, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Nguyen, Minh Chau, et al.
Pubblicazione: (2025)
A State-Dependent Dual Risk Model
di: Zhu, Lingjiong
Pubblicazione: (2015)
di: Zhu, Lingjiong
Pubblicazione: (2015)
A Multi-step Approach for Minimizing Risk in Decentralized Exchanges
di: Di Nosse, Daniele Maria, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Di Nosse, Daniele Maria, et al.
Pubblicazione: (2024)
Leveraging Convolutional Neural Network-Transformer Synergy for Predictive Modeling in Risk-Based Applications
di: Wang, Yuhan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Yuhan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Neural Lévy SDE for State--Dependent Risk and Density Forecasting
di: Wang, Ziyao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Ziyao, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Motif-Based Framework for Decomposing Risk Spillovers
di: Shao, Ying-Hui, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Shao, Ying-Hui, et al.
Pubblicazione: (2026)
Combining Intra-Risk and Contagion Risk for Enterprise Bankruptcy Prediction Using Graph Neural Networks
di: Zhao, Yu, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Zhao, Yu, et al.
Pubblicazione: (2022)
Systemic Risk and Default Cascades in Global Equity Markets: Extending the Gai-Kapadia Framework with Stochastic Simulations and Network Analysis
di: Pereda, Ana I. C.
Pubblicazione: (2025)
di: Pereda, Ana I. C.
Pubblicazione: (2025)
Credit Risk Assessment Model for UAE Commercial Banks: A Machine Learning Approach
di: Saxena, Aditya, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Saxena, Aditya, et al.
Pubblicazione: (2024)
Robust Optimal Strategies for Early Liquidation in Financial Systems
di: Ahn, Dohyun, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Ahn, Dohyun, et al.
Pubblicazione: (2026)
Value-at-Risk- and Expectile-based Systemic Risk Measures and Second-order Asymptotics: With Applications to Diversification
di: Geng, Bingzhen, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Geng, Bingzhen, et al.
Pubblicazione: (2024)
Through-the-Cycle PD Estimation Under Incomplete Data -- A Single Risk Factor Approach
di: Dömötör, Barbara, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Dömötör, Barbara, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Epistemic Risk of Risk: A Modal Framework for Quantitative Risk Management
di: Assa, Hirbod
Pubblicazione: (2026)
di: Assa, Hirbod
Pubblicazione: (2026)
A Risk Sensitive Contract-unified Reinforcement Learning Approach for Option Hedging
di: Peng, Xianhua, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Peng, Xianhua, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Estimation Risk in Extreme Systemic Risk Forecasts
di: Hoga, Yannick
Pubblicazione: (2023)
di: Hoga, Yannick
Pubblicazione: (2023)
Optimal Insurance Menu Design under the Expected-Value Premium Principle
di: Han, Xia, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Han, Xia, et al.
Pubblicazione: (2026)
Quantum Network of Assets (QNA): A Density-Operator Framework for Market Dependence and Structural Risk Diagnostics
di: Gong, Hui, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gong, Hui, et al.
Pubblicazione: (2025)
Global Balance and Systemic Risk in Financial Correlation Networks
di: Bartesaghi, Paolo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bartesaghi, Paolo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Deep Hedging with Reinforcement Learning: A Practical Framework for Option Risk Management
di: Lucius, Travon, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lucius, Travon, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Risk-Sharing Rules in Network-based Decentralized Insurance
di: Fogarty, Heather N., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Fogarty, Heather N., et al.
Pubblicazione: (2026)
A Natural Hedging Framework for Longevity Risk with Graphical Risk Assessment
di: Gabric, Lydia J., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gabric, Lydia J., et al.
Pubblicazione: (2025)
Neural Networks for Portfolio-Level Risk Management: Portfolio Compression, Static Hedging, Counterparty Credit Risk Exposures and Impact on Capital Requirement
di: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Pubblicazione: (2024)
Implied Probabilities and Volatility in Credit Risk: A Merton-Based Approach with Binomial Trees
di: Gnawali, Jagdish, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gnawali, Jagdish, et al.
Pubblicazione: (2025)
Mortality Heterogeneity and Actuarial Fairness in China's Notional Defined Contribution Pension System
di: Dong, Xiaoyu, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Dong, Xiaoyu, et al.
Pubblicazione: (2026)
Explainable AI for Comprehensive Risk Assessment for Financial Reports: A Lightweight Hierarchical Transformer Network Approach
di: Tan, Xue Wen, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Tan, Xue Wen, et al.
Pubblicazione: (2025)
An Integrated Approach to Importance Sampling and Machine Learning for Efficient Monte Carlo Estimation of Distortion Risk Measures in Black Box Models
di: Bettels, Sören, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bettels, Sören, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Personal data Value at Risk Approach
di: Enriquez, Luis
Pubblicazione: (2024)
di: Enriquez, Luis
Pubblicazione: (2024)
Slippage-at-Risk (SaR): A Forward-Looking Liquidity Risk Framework for Perpetual Futures Exchanges
di: Sepper, Otar
Pubblicazione: (2026)
di: Sepper, Otar
Pubblicazione: (2026)
Tail Risk Alert Based on Conditional Autoregressive VaR by Regression Quantiles and Machine Learning Algorithms
di: Ke, Zong, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ke, Zong, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Reinsurance under Endogenous Default and Background Risk
di: Liang, Zongxia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liang, Zongxia, et al.
Pubblicazione: (2025)
Weighted Generalized Risk Measure and Risk Quadrangle: Characterization, Optimization and Application
di: Liu, Yang, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Liu, Yang, et al.
Pubblicazione: (2026)
Project Risk Management from the bottom-up: Activity Risk Index
di: Acebes, Fernando, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Acebes, Fernando, et al.
Pubblicazione: (2024)
Asymptotic Properties of Generalized Shortfall Risk Measures for Heavy-tailed Risks
di: Mao, Tiantian, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mao, Tiantian, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Optimal insurance design with Lambda-Value-at-Risk
di: Boonen, Tim J., et al.
Pubblicazione: (2024) -
Pareto-Optimal Peer-to-Peer Risk Sharing with Robust Distortion Risk Measures
di: Ghossoub, Mario, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Multi-Scale Network Dynamics and Systemic Risk: A Model Context Protocol Approach to Financial Markets
di: Bhandari, Avishek
Pubblicazione: (2025) -
Systemic Risk in DeFi: A Network-Based Fragility Analysis of TVL Dynamics
di: Zhang, Shiyu, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Research on Financial Multi-Asset Portfolio Risk Prediction Model Based on Convolutional Neural Networks and Image Processing
di: Lei, Fu, et al.
Pubblicazione: (2024)