Copertina

Strong Convergence of Peaks Over a Threshold

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Padoan, Simone A., Rizzelli, Stefano
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2023
Soggetti:	Probability Statistics Theory 60G70, 62F12, 62G20
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Statistical Prediction of Peaks Over a Threshold
di: Padoan, Simone A., et al.
Pubblicazione: (2025)

Asymptotic theory for Bayesian inference and prediction: from the ordinary to a conditional Peaks-Over-Threshold method
di: Dombry, Clément, et al.
Pubblicazione: (2023)

Asymptotic theory for the likelihood-based block maxima method in time series
di: Carl, David L., et al.
Pubblicazione: (2025)

Accurate Bayesian inference for tail risk extrapolation in time series
di: Carl, David L., et al.
Pubblicazione: (2025)

Estimating the tail index of Pareto-type distributions from geometric records
di: Alcalde, Martín, et al.
Pubblicazione: (2026)

Parametric Estimation of Tempered Stable Laws
di: Massing, Till
Pubblicazione: (2023)

Layered Hill estimator for extreme data in clusters
di: Kang, Taegyu, et al.
Pubblicazione: (2024)

Asymptotic Normality of Chatterjee's Rank Correlation
di: Kroll, Marius
Pubblicazione: (2024)

Moderate deviation principle for the chi-square statistics
di: Yu, Zhenhong, et al.
Pubblicazione: (2025)

The central limit theorem for sum-functions of m-tuples of spacings
di: Mirakhmedov, Sherzod M.
Pubblicazione: (2024)

Mixing convergence of LSE for supercritical AR(2) processes with Gaussian innovations using random scaling
di: Barczy, Matyas, et al.
Pubblicazione: (2021)

Wishart kernel density estimation for strongly mixing time series on the cone of positive definite matrices
di: Belzile, Léo R., et al.
Pubblicazione: (2025)

Nonparametric Bayesian estimation in a multidimensional diffusion model with high frequency data
di: Hoffmann, Marc, et al.
Pubblicazione: (2022)

Testing Independence of Infinite Dimensional Random Elements: A Sup-norm Approach
di: Bhar, Suprio, et al.
Pubblicazione: (2023)

Asymptotic properties of parameter estimators in Vasicek model driven by tempered fractional Brownian motion
di: Mishura, Yuliya, et al.
Pubblicazione: (2024)

On stable central limit theorems for multivariate discrete-time martingales
di: Häusler, Erich, et al.
Pubblicazione: (2024)

Cluster size distributions of discrete random fields
di: Cheng, Dan, et al.
Pubblicazione: (2026)

Improved Catoni-Type Confidence Sequences for Estimating the Mean When the Variance Is Infinite
di: Wei, Chengfu, et al.
Pubblicazione: (2024)

M-estimation for Gaussian processes with time-inhomogeneous drifts from high-frequency data
di: Shimizu, Yasutaka
Pubblicazione: (2025)

On the Impact of Approximation Errors on Extreme Quantile Estimation with Applications to Functional Data Analysis
di: Pere, Jaakko, et al.
Pubblicazione: (2023)

A Novel Multiple Imputation Approach For Parameter Estimation in Observation-Driven Time Series Models With Missing Data
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2026)

A Matsuoka-Based GARMA Model for Hydrological Forecasting: Theory, Estimation, and Applications
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2025)

Unit-Weibull Autoregressive Moving Average Models
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2022)

Statistical Inference for Quasi-Infinitely Divisible Distributions via Fourier Methods
di: Panov, Vladimir, et al.
Pubblicazione: (2025)

Orthogonal parametrisations of Extreme-Value distributions
di: Huet, Nathan, et al.
Pubblicazione: (2026)

Estimation of the invariant measure of a multidimensional diffusion from noisy observations
di: Maillet, Raphaël, et al.
Pubblicazione: (2024)

Strong maximum a posteriori estimation in Banach spaces with Gaussian priors
di: Lambley, Hefin
Pubblicazione: (2023)

Minimax rates for learning kernels in operators
di: Zhang, Sichong, et al.
Pubblicazione: (2025)

On the dependence between a Wiener process and its running maxima and running minima processes
di: Dąbrowski, Karol, et al.
Pubblicazione: (2021)

Moderate deviation principle for plug-in estimators of diversity indices on countable alphabets
di: Yu, Zhenhong, et al.
Pubblicazione: (2025)

Modified weighted power variations of the Hermite process and applications to integrated volatility
di: Ayache, Antoine, et al.
Pubblicazione: (2026)

The Gaussian central limit theorem for a stationary time series with infinite variance
di: Matsui, Muneya, et al.
Pubblicazione: (2025)

Asymptotic behavior of the variance of the BLUE for the mean of stationary processes
di: Ginovyan, Mamikon S.
Pubblicazione: (2026)

Nonparametric estimation of the stationary density for Hawkes-diffusion systems with known and unknown intensity
di: Amorino, Chiara, et al.
Pubblicazione: (2024)

Insights into Tail-Based and Order Statistics
di: Almani, Hamidreza Maleki
Pubblicazione: (2025)

Detecting practically significant dependencies in metric spaces via distance correlations
di: Dette, Holger, et al.
Pubblicazione: (2024)

Empirical interpretation of the Pitman efficiency
di: Inglot, Tadeusz
Pubblicazione: (2026)

Limiting Behavior of Maxima under Dependence
di: Herrmann, Klaus, et al.
Pubblicazione: (2024)

A non-local estimator for locally stationary Hawkes processes
di: Deschatre, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2025)

Estimating the roughness exponent of stochastic volatility from discrete observations of the integrated variance
di: Han, Xiyue, et al.
Pubblicazione: (2023)