Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Kędra, Jarek, Libman, Assaf, Steblovskaya, Victoria |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2023
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://arxiv.org/abs/2301.02912 |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Are free groups of different ranks bi-invariantly quasi-isometric?
par: Kędra, Jarek, et autres
Publié: (2024)
par: Kędra, Jarek, et autres
Publié: (2024)
Hedging Options on Asset Portfolios against Just One Underlying Asset in the Presence of Transaction Costs
par: Nanyonga, Erina, et autres
Publié: (2025)
par: Nanyonga, Erina, et autres
Publié: (2025)
Semi-Static Variance-Optimal Hedging of Covariance Risk in Multi-Asset Derivatives
par: Chatziandreou, Konstantinos, et autres
Publié: (2026)
par: Chatziandreou, Konstantinos, et autres
Publié: (2026)
Model-Free Deep Hedging with Transaction Costs and Light Data Requirements
par: Brugière, Pierre, et autres
Publié: (2025)
par: Brugière, Pierre, et autres
Publié: (2025)
Robust Pricing and Hedging of American Options in Continuous Time
par: Guo, Ivan, et autres
Publié: (2025)
par: Guo, Ivan, et autres
Publié: (2025)
Optimal Trade Characterizations in Multi-Asset Crypto-Financial Markets
par: Escudero, C., et autres
Publié: (2024)
par: Escudero, C., et autres
Publié: (2024)
Time-Consistent Portfolio Selection for Rank-Dependent Utilities in an Incomplete Market
par: Wei, Jiaqin, et autres
Publié: (2024)
par: Wei, Jiaqin, et autres
Publié: (2024)
Robust Hedging GANs
par: Limmer, Yannick, et autres
Publié: (2023)
par: Limmer, Yannick, et autres
Publié: (2023)
Hedging of Fixing Exposure
par: Johannes Muhle‐Karbe, et autres
Publié: (2025)
par: Johannes Muhle‐Karbe, et autres
Publié: (2025)
Cost-efficiency in Incomplete Markets
par: Bernard, Carole, et autres
Publié: (2022)
par: Bernard, Carole, et autres
Publié: (2022)
Gamma Hedging and Rough Paths
par: Armstrong, John, et autres
Publié: (2023)
par: Armstrong, John, et autres
Publié: (2023)
Unifying Market Microstructure and Dynamic Asset Pricing
par: Lauria, Davide, et autres
Publié: (2023)
par: Lauria, Davide, et autres
Publié: (2023)
Marketron Through the Looking Glass: From Equity Dynamics to Option Pricing in Incomplete Markets
par: Halperin, Igor, et autres
Publié: (2025)
par: Halperin, Igor, et autres
Publié: (2025)
Spanning Multi‐Asset Payoffs With ReLUs
par: Sébastien Bossu, et autres
Publié: (2025)
par: Sébastien Bossu, et autres
Publié: (2025)
Scaling Limits for Exponential Hedging in Trinomial Models
par: Dolinsky, Yan, et autres
Publié: (2026)
par: Dolinsky, Yan, et autres
Publié: (2026)
Mathematics of Differential Machine Learning in Derivative Pricing and Hedging
par: Gomes, Pedro Duarte
Publié: (2024)
par: Gomes, Pedro Duarte
Publié: (2024)
Chaotic Hedging with Iterated Integrals and Neural Networks
par: Neufeld, Ariel, et autres
Publié: (2022)
par: Neufeld, Ariel, et autres
Publié: (2022)
Stochastic Path-Dependent Volatility Models for Price-Storage Dynamics in Natural Gas Markets and Discrete-Time Swing Option Pricing
par: Qiu, Jinniao, et autres
Publié: (2024)
par: Qiu, Jinniao, et autres
Publié: (2024)
The Exploratory Multi-Asset Mean-Variance Portfolio Selection using Reinforcement Learning
par: Li, Yu, et autres
Publié: (2025)
par: Li, Yu, et autres
Publié: (2025)
Quantitative Fundamental Theorem of Asset Pricing
par: Beatrice Acciaio, et autres
Publié: (2025)
par: Beatrice Acciaio, et autres
Publié: (2025)
Lévy-Driven Option Pricing without a Riskless Asset
par: Wang, Ziyao
Publié: (2025)
par: Wang, Ziyao
Publié: (2025)
Examples and Counterexamples of Cost-efficiency in Incomplete Markets
par: Bernard, Carole, et autres
Publié: (2024)
par: Bernard, Carole, et autres
Publié: (2024)
Bulls vs Bears: a Trinomial Model of a Financial Asset
par: Arca, Nahuel I.
Publié: (2025)
par: Arca, Nahuel I.
Publié: (2025)
Pricing Multi-strike Quanto Call Options on Multiple Assets with Stochastic Volatility, Correlation, and Exchange Rates
par: Ter-Avanesov, Boris, et autres
Publié: (2024)
par: Ter-Avanesov, Boris, et autres
Publié: (2024)
A Topological Approach to Parameterizing Deep Hedging Networks
par: Das, Alok, et autres
Publié: (2025)
par: Das, Alok, et autres
Publié: (2025)
Pool Value Replication (CPM) and Impermanent Loss Hedging
par: Gonzalez, Agustin Muñoz, et autres
Publié: (2025)
par: Gonzalez, Agustin Muñoz, et autres
Publié: (2025)
A Geometric Approach To Asset Allocation With Investor Views
par: Antonov, Alexandre V., et autres
Publié: (2024)
par: Antonov, Alexandre V., et autres
Publié: (2024)
Intraday Battery Dispatch for Hybrid Renewable Energy Assets
par: Aung, Thiha, et autres
Publié: (2025)
par: Aung, Thiha, et autres
Publié: (2025)
Financial Relativity: An Information-Geometric Interpretation of Asset Pricing
par: Lin, Li
Publié: (2026)
par: Lin, Li
Publié: (2026)
Equity-Linked Life Insurances on Maximum of Several Assets
par: Gankhuu, Battulga
Publié: (2021)
par: Gankhuu, Battulga
Publié: (2021)
Dual Attainment in Multi-Period Multi-Asset Martingale Optimal Transport and Its Computation
par: Che, Charlie, et autres
Publié: (2026)
par: Che, Charlie, et autres
Publié: (2026)
Asset pricing under model uncertainty with discrete time and states
par: Yang, Shuzhen, et autres
Publié: (2024)
par: Yang, Shuzhen, et autres
Publié: (2024)
Dynamic Asset Pricing Theory for Life Contingent Risks
par: Ling, Patrick
Publié: (2025)
par: Ling, Patrick
Publié: (2025)
Hedging via Perpetual Derivatives: Trinomial Option Pricing and Implied Parameter Surface Analysis
par: Gnawali, Jagdish, et autres
Publié: (2024)
par: Gnawali, Jagdish, et autres
Publié: (2024)
Exponential Hedging for the Ornstein-Uhlenbeck Process in the Presence of Linear Price Impact
par: Dolinsky, Yan
Publié: (2025)
par: Dolinsky, Yan
Publié: (2025)
Pricing and Hedging Financial Derivatives in Merger\&Acquisition Deals with Price Impact
par: Barucci, Emilio, et autres
Publié: (2026)
par: Barucci, Emilio, et autres
Publié: (2026)
Historical Developments in Probability Measures for Asset Pricing: From State Prices to Modern Pricing Kernels
par: Chen, Zhang, et autres
Publié: (2026)
par: Chen, Zhang, et autres
Publié: (2026)
Market information of the fractional stochastic regularity model
par: Angelini, Daniele, et autres
Publié: (2024)
par: Angelini, Daniele, et autres
Publié: (2024)
Three-Currency HJM for Brazilian Credit Markets
par: Coelho, Raphael
Publié: (2026)
par: Coelho, Raphael
Publié: (2026)
Reinforcement Learning in Non-Markov Market-Making
par: Lalor, Luca, et autres
Publié: (2024)
par: Lalor, Luca, et autres
Publié: (2024)
Documents similaires
-
Are free groups of different ranks bi-invariantly quasi-isometric?
par: Kędra, Jarek, et autres
Publié: (2024) -
Hedging Options on Asset Portfolios against Just One Underlying Asset in the Presence of Transaction Costs
par: Nanyonga, Erina, et autres
Publié: (2025) -
Semi-Static Variance-Optimal Hedging of Covariance Risk in Multi-Asset Derivatives
par: Chatziandreou, Konstantinos, et autres
Publié: (2026) -
Model-Free Deep Hedging with Transaction Costs and Light Data Requirements
par: Brugière, Pierre, et autres
Publié: (2025) -
Robust Pricing and Hedging of American Options in Continuous Time
par: Guo, Ivan, et autres
Publié: (2025)