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Negative Moment Bounds for Sample Autocovariance Matrices of Stationary Processes Driven by Conditional Heteroscedastic Errors and Their Applications

Fuente: arXiv

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Hauptverfasser:	Huang, Hsueh-Han, Ing, Ching-Kang, Yu, Shu-Hui
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Statistics Theory
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