Consider or Choose? The Role and Power of Consideration Sets
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Akchen, Yi-Chun, Mitrofanov, Dmitry |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2023
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Scalable Estimation of Multinomial Response Models with Random Consideration Sets
von: Chib, Siddhartha, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Chib, Siddhartha, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Prediction Sets and Conformal Inference with Interval Outcomes
von: Liu, Weiguang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Liu, Weiguang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Confidence Sets for the Emergence, Collapse, and Recovery Dates of a Bubble
von: Kurozumi, Eiji, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kurozumi, Eiji, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Information Based Inference in Models with Set-Valued Predictions and Misspecification
von: Kaido, Hiroaki, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kaido, Hiroaki, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Panel Estimation of Taxable Income Elasticities with Heterogeneity and Endogenous Budget Sets
von: Blomquist, Soren, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Blomquist, Soren, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The Cascade Identity: 2SLS as a Policy Parameter in Capacity-Constrained Settings
von: Bengtsson, Niklas, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bengtsson, Niklas, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Powerful Bootstrap Test of Independence in High Dimensions
von: Olivares, Mauricio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Olivares, Mauricio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On the Identifying Power of Generalized Monotonicity for Average Treatment Effects
von: Bai, Yuehao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bai, Yuehao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The Falsification Adaptive Set in Linear Models with Instrumental Variables that Violate the Exclusion or Conditional Exogeneity Restriction
von: Apfel, Nicolas, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Apfel, Nicolas, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Synthetic Difference in Differences
von: Arkhangelsky, Dmitry, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Arkhangelsky, Dmitry, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Best Feasible Conditional Critical Values for a More Powerful Subvector Anderson-Rubin Test
von: Hoekstra, Jesse, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Hoekstra, Jesse, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Safe Policy Learning under Regression Discontinuity Designs with Multiple Cutoffs
von: Zhang, Yi, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Zhang, Yi, et al.
Veröffentlicht: (2022)
The Role of Measured Covariates in Assessing Sensitivity to Unmeasured Confounding
von: Dalal, Abhinandan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Dalal, Abhinandan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Detecting Spatial Outliers: the Role of the Local Influence Function
von: Arbia, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Arbia, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Anytime-Valid Inference in Adaptive Experiments: Covariate Adjustment and Balanced Power
von: Molitor, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Molitor, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Applied Causal Inference Powered by ML and AI
von: Chernozhukov, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chernozhukov, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Qini Curves for Multi-Armed Treatment Rules
von: Sverdrup, Erik, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Sverdrup, Erik, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Doubly Robust Estimators with Weak Overlap
von: Ma, Yukun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Ma, Yukun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Hierarchical Regularizers for Reverse Unrestricted Mixed Data Sampling Regressions
von: Hecq, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Hecq, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Testing for Coefficient Randomness in Local-to-Unity Autoregressions
von: Nishi, Mikihito
Veröffentlicht: (2023)
von: Nishi, Mikihito
Veröffentlicht: (2023)
Sensitivity Analysis for Linear Estimators
von: Dorn, Jacob, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Dorn, Jacob, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Asymptotic equivalence of Principal Components and Quasi Maximum Likelihood estimators in Large Approximate Factor Models
von: Barigozzi, Matteo
Veröffentlicht: (2023)
von: Barigozzi, Matteo
Veröffentlicht: (2023)
Estimating Effects of Long-Term Treatments
von: Huang, Shan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Huang, Shan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Marginal Effects for Probit and Tobit with Endogeneity
von: Evdokimov, Kirill S., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Evdokimov, Kirill S., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Adjustment with Many Regressors Under Covariate-Adaptive Randomizations
von: Jiang, Liang, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Jiang, Liang, et al.
Veröffentlicht: (2023)
The Dynamic Triple Gamma Prior as a Shrinkage Process Prior for Time-Varying Parameter Models
von: Knaus, Peter, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Knaus, Peter, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Noisy, Non-Smooth, Non-Convex Estimation of Moment Condition Models
von: Forneron, Jean-Jacques
Veröffentlicht: (2023)
von: Forneron, Jean-Jacques
Veröffentlicht: (2023)
Doubly Robust Uniform Confidence Bands for Group-Time Conditional Average Treatment Effects in Difference-in-Differences
von: Imai, Shunsuke, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Imai, Shunsuke, et al.
Veröffentlicht: (2023)
The Fragility of Sparsity
von: Kolesár, Michal, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Kolesár, Michal, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Linear Regression with Weak Exogeneity
von: Mikusheva, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Mikusheva, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Adapting to Misspecification
von: Armstrong, Timothy B., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Armstrong, Timothy B., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Covariate Balancing and the Equivalence of Weighting and Doubly Robust Estimators of Average Treatment Effects
von: Słoczyński, Tymon, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Słoczyński, Tymon, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Covariate Adjustment in Stratified Experiments
von: Cytrynbaum, Max
Veröffentlicht: (2023)
von: Cytrynbaum, Max
Veröffentlicht: (2023)
Nonparametric Estimation of Large Spot Volatility Matrices for High-Frequency Financial Data
von: Bu, Ruijun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Bu, Ruijun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Inference for Low-rank Models without Estimating the Rank
von: Choi, Jungjun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Choi, Jungjun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Clustered Covariate Regression
von: Soale, Abdul-Nasah, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Soale, Abdul-Nasah, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Using Multiple Outcomes to Improve the Synthetic Control Method
von: Sun, Liyang, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Sun, Liyang, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Inference on many jumps in nonparametric panel regression models
von: Chen, Likai, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Chen, Likai, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Survey calibration for causal inference: a simple method to balance covariate distributions
von: Beręsewicz, Maciej
Veröffentlicht: (2023)
von: Beręsewicz, Maciej
Veröffentlicht: (2023)
Cluster-Randomized Trials with Cross-Cluster Interference
von: Leung, Michael P.
Veröffentlicht: (2023)
von: Leung, Michael P.
Veröffentlicht: (2023)
Ähnliche Einträge
-
Scalable Estimation of Multinomial Response Models with Random Consideration Sets
von: Chib, Siddhartha, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Prediction Sets and Conformal Inference with Interval Outcomes
von: Liu, Weiguang, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Confidence Sets for the Emergence, Collapse, and Recovery Dates of a Bubble
von: Kurozumi, Eiji, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Information Based Inference in Models with Set-Valued Predictions and Misspecification
von: Kaido, Hiroaki, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Panel Estimation of Taxable Income Elasticities with Heterogeneity and Endogenous Budget Sets
von: Blomquist, Soren, et al.
Veröffentlicht: (2024)