Buchumschlag

Asymptotic Theory for Doubly Robust Estimators with Continuous-Time Nuisance Parameters

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Ying, Andrew
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Statistics Theory
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Optimal Nuisance Function Tuning for Estimating a Doubly Robust Functional under Proportional Asymptotics
von: McGrath, Sean, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Nuisance Function Tuning and Sample Splitting for Optimally Estimating a Doubly Robust Functional
von: McGrath, Sean, et al.
Veröffentlicht: (2022)

GMM with Many Weak Moment Conditions and Nuisance Parameters: General Theory and Applications to Causal Inference
von: Wang, Rui, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Doubly-Robust Functional Average Treatment Effect Estimation
von: Testa, Lorenzo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Non-Asymptotic Analysis of Classical Spectrum Estimators with $L$-mixing Time-series Data
von: Zheng, Yuping, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Information Geometry and Asymptotic Theory for SMML Estimators
von: Makalic, Enes, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Uniform Asymptotic Theory for Local Likelihood Estimation of Covariate-Dependent Copula Parameters
von: Muia, Mathias Nthiani
Veröffentlicht: (2026)

Direct Doubly Robust Estimation of Conditional Quantile Contrasts
von: Givens, Josh, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Method-of-Moments Inference for GLMs and Doubly Robust Functionals under Proportional Asymptotics
von: Chen, Xingyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Conditional Distributional Treatment Effects: Doubly Robust Estimation and Testing
von: Jain, Saksham, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Doubly Robust Estimation with Stabilized Weights for Binary Proximal Outcomes in Micro-Randomized Trials
von: Cha, Jinho, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Two New Families of Local Asymptotically Minimax Lower Bounds in Parameter Estimation
von: Merhav, Neri
Veröffentlicht: (2024)

Double Cross-fit Doubly Robust Estimators: Beyond Series Regression
von: McClean, Alec, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Doubly Robust Interval Estimation for Optimal Policy Evaluation in Online Learning
von: Shen, Ye, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Doubly Robust and Efficient Calibration of Prediction Sets for Right-Censored Time-to-Event Outcomes
von: Farina, Rebecca, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Note on Doubly Robust Estimator in Regression Discontinuity Designs
von: Kato, Masahiro
Veröffentlicht: (2024)

Deepening the Understanding of Double Robustness Geometrically
von: Ying, Andrew
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic Theory for Estimation of the Husler-Reiss Distribution via Block Maxima Method
von: Flury, Hank, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Structure-agnostic Optimality of Doubly Robust Learning for Treatment Effect Estimation
von: Jin, Jikai, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Non-Asymptotic Analysis of Classical Spectrum Estimators for $L$-mixing Time-series Data with Unknown Means
von: Zheng, Yuping, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Automatic Doubly Robust Forests
von: Chen, Zhaomeng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bayesian Semiparametric Causal Inference: Targeted Doubly Robust Estimation of Treatment Effects
von: Sert, Gözde, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Exact Asymptotic Estimation of Unknown Parameters of Perturbed LRE with Application to State Observation
von: Glushchenko, Anton, et al.
Veröffentlicht: (2023)

On Asymptotic Analysis of the Two-Stage Approach: Towards Data-Driven Parameter Estimation
von: Lakshminarayanan, Braghadeesh, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotic Normality of the Conditional Value-at-Risk based Pickands Estimator
von: Li, Yizhou, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust Regression under Adversarial Contamination: Theory and Algorithms for the Welsch Estimator
von: Hammouda, Ilyes, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Tutorial on Doubly Robust Learning for Causal Inference
von: Hlynsson, Hlynur Davíð
Veröffentlicht: (2024)

Adaptive Penalized Doubly Robust Regression for Longitudinal Data
von: Wang, Yuyao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Asymptotically Minimax Robust Likelihood Ratio Test
von: Gül, Gökhan
Veröffentlicht: (2026)

Local Polynomial Estimation of Time-Varying Parameters in Nonlinear Models
von: Kristensen, Dennis, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Nuisance parameters and elliptically symmetric distributions: a geometric approach to parametric and semiparametric efficiency
von: Fortunati, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2025)

How Much Weak Overlap Can Doubly Robust T-Statistics Handle?
von: Dorn, Jacob
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotic Theory for Linear Functionals of Kernel Ridge Regression
von: Tuo, Rui, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotics for parametric martingale posteriors
von: Fong, Edwin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

From Asymptotic to Finite-Sample Minimax Robust Hypothesis Testing
von: Gül, Gökhan
Veröffentlicht: (2026)

Asymptotic Distribution of Robust Effect Size Index
von: Zhang, Xinyu, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Treatment Rules under Missing Predictive Covariates: A Covariate-Balancing Doubly Robust Approach
von: Zhang, Yue, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Towards an Asymptotic Efficiency Theory on Regular Parameter Manifolds
von: Sun, Lvfang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Doubly-Unlinked Regression for Dependent Data
von: Burman, Anik, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Parameter Estimation for Weakly Interacting Hypoelliptic Diffusions
von: Iguchi, Yuga, et al.
Veröffentlicht: (2025)