Identification-robust inference for the LATE with high-dimensional covariates
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | Ma, Yukun |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2023
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Identification- and many moment-robust inference via invariant moment conditions
von: Boot, Tom, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Boot, Tom, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Learning bounds for doubly-robust covariate shift adaptation
von: Lee, Jeonghwan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lee, Jeonghwan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
SVARs with breaks: Identification and inference
von: Bacchiocchi, Emanuele, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bacchiocchi, Emanuele, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Extrapolating LATE with Weak IVs
von: Ren, Muyang
Veröffentlicht: (2025)
von: Ren, Muyang
Veröffentlicht: (2025)
Cluster-robust jackknife and bootstrap inference for logistic regression models
von: MacKinnon, James G., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: MacKinnon, James G., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Cluster-robust inference with a single treated cluster using the t-test
von: Lau, Chun Pong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lau, Chun Pong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
New robust inference for predictive regressions
von: Ibragimov, Rustam, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Ibragimov, Rustam, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Survey calibration for causal inference: a simple method to balance covariate distributions
von: Beręsewicz, Maciej
Veröffentlicht: (2023)
von: Beręsewicz, Maciej
Veröffentlicht: (2023)
On a new robust method of inference for general time series models
von: Wang, Zihan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wang, Zihan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Simple robust two-stage estimation and inference for generalized impulse responses and multi-horizon causality
von: Dufour, Jean-Marie, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dufour, Jean-Marie, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Identification and inference of outcome conditioned partial effects of general interventions
von: Zhang, Zhengyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhang, Zhengyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Machine Learning Debiasing with Conditional Moment Restrictions: An Application to LATE
von: Argañaraz, Facundo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Argañaraz, Facundo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Identification, estimation and inference in Panel Vector Autoregressions using external instruments
von: Pala, Raimondo
Veröffentlicht: (2025)
von: Pala, Raimondo
Veröffentlicht: (2025)
Rethinking Distributional IVs: KAN-Powered D-IV-LATE & Model Choice
von: Shaw, Charles
Veröffentlicht: (2025)
von: Shaw, Charles
Veröffentlicht: (2025)
A statistician's guide to weak-instrument-robust inference in instrumental variables regression with illustrations in Python
von: Londschien, Malte
Veröffentlicht: (2025)
von: Londschien, Malte
Veröffentlicht: (2025)
When Should We (Not) Interpret Linear IV Estimands as LATE?
von: Słoczyński, Tymon
Veröffentlicht: (2020)
von: Słoczyński, Tymon
Veröffentlicht: (2020)
Inference on LATEs with covariates
von: Boot, Tom, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Boot, Tom, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Nonparametric "rich covariates" without saturation
von: Glorias, Ludgero, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Glorias, Ludgero, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Estimation of BLP models with high-dimensional controls
von: Jin, Hua
Veröffentlicht: (2026)
von: Jin, Hua
Veröffentlicht: (2026)
Assumption-lean covariate adjustment under covariate adaptive randomization when $p = o (n)$
von: Gu, Yujia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gu, Yujia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Dynamic treatment effects: high-dimensional inference under model misspecification
von: Zhang, Yuqian, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Zhang, Yuqian, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Regression adjustment in completely randomized experiments with many covariates
von: Chiang, Harold D, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Chiang, Harold D, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Using spatial modeling to address covariate measurement error
von: Schennach, Susanne M., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Schennach, Susanne M., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Forecasting realized covariances using HAR-type models
von: Quiroz, Matias, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Quiroz, Matias, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Bootstrap based asymptotic refinements for high-dimensional nonlinear models
von: Horowitz, Joel L., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Horowitz, Joel L., et al.
Veröffentlicht: (2023)
A difference-in-differences estimator by covariate balancing propensity score
von: Li, Junjie, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Junjie, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Empirical likelihood approach for high-dimensional moment restrictions with dependent data
von: Chang, Jinyuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chang, Jinyuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Wald inference on varying coefficients
von: Gupta, Abhimanyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gupta, Abhimanyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Regularizing stock return covariance matrices via multiple testing of correlations
von: Luger, Richard
Veröffentlicht: (2024)
von: Luger, Richard
Veröffentlicht: (2024)
The Dynamic, the Static, and the Weak: Factor models and the analysis of high-dimensional time series
von: Barigozzi, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Barigozzi, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Jackknife inference with two-way clustering
von: MacKinnon, James G., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: MacKinnon, James G., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Doubly robust local projections difference-in-differences
von: Uhr, Daniel de Abreu Pereira, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Uhr, Daniel de Abreu Pereira, et al.
Veröffentlicht: (2026)
On covariation estimation for multivariate continuous Itô semimartingales with noise in non-synchronous observation schemes
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Nonparametric inference on counterfactuals in first-price auctions
von: Andreyanov, Pasha, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Andreyanov, Pasha, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Estimation and inference in models with multiple behavioural equilibria
von: Mayer, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mayer, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The prices of renewable commodities: A robust stationarity analysis
von: Landajo, Manuel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Landajo, Manuel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
On the power properties of inference for parameters with interval identified sets
von: Bugni, Federico A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bugni, Federico A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Doubly Robust Estimators with Weak Overlap
von: Ma, Yukun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Ma, Yukun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Weak-instrument-robust subvector inference in instrumental variables regression: A subvector Lagrange multiplier test and properties of subvector Anderson-Rubin confidence sets
von: Londschien, Malte, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Londschien, Malte, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Pre-averaging estimators of the ex-post covariance matrix in noisy diffusion models with non-synchronous data
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Ähnliche Einträge
-
Identification- and many moment-robust inference via invariant moment conditions
von: Boot, Tom, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Learning bounds for doubly-robust covariate shift adaptation
von: Lee, Jeonghwan, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
SVARs with breaks: Identification and inference
von: Bacchiocchi, Emanuele, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Extrapolating LATE with Weak IVs
von: Ren, Muyang
Veröffentlicht: (2025) -
Cluster-robust jackknife and bootstrap inference for logistic regression models
von: MacKinnon, James G., et al.
Veröffentlicht: (2024)