Nickell Bias in Panel Local Projection: Financial Crises Are Worse Than You Think
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Mei, Ziwei, Sheng, Liugang, Shi, Zhentao |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2023
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Nickell Meets Stambaugh: A Tale of Two Biases in Panel Predictive Regressions
von: Liao, Chengwang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Liao, Chengwang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Local Projection Inference is Simpler and More Robust Than You Think
von: Olea, José Luis Montiel, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Olea, José Luis Montiel, et al.
Veröffentlicht: (2020)
On LASSO for High Dimensional Predictive Regression
von: Mei, Ziwei, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Mei, Ziwei, et al.
Veröffentlicht: (2022)
The boosted HP filter is more general than you might think
von: Mei, Ziwei, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Mei, Ziwei, et al.
Veröffentlicht: (2022)
LASSO Inference for High Dimensional Predictive Regressions
von: Gao, Zhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gao, Zhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
L2-relaxation for Economic Prediction
von: Shi, Zhentao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Shi, Zhentao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Correcting Nonresponse Bias Using Panel Data on Data Requests and Responses
von: Harris, Clint, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Harris, Clint, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Synthetic Business Cycle Approach to Counterfactual Analysis with Nonstationary Macroeconomic Data
von: Shi, Zhentao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Shi, Zhentao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Relaxation Approach to Synthetic Control
von: Liao, Chengwang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Liao, Chengwang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Bagging the Network
von: Li, Ming, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Li, Ming, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Efficient Bias Correction for Cross-section and Panel Data
von: Hahn, Jinyong, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Hahn, Jinyong, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Social Interactions Models with Latent Structures
von: Lin, Zhongjian, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Lin, Zhongjian, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Empirical likelihood approach for high-dimensional moment restrictions with dependent data
von: Chang, Jinyuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chang, Jinyuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Targeted Local Projections
von: Nemtyrev, Aleksei, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Nemtyrev, Aleksei, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Local Projections Bootstrap Inference
von: Gadea, María Dolores, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gadea, María Dolores, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Random Subspace Local Projections
von: Dinh, Viet Hoang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dinh, Viet Hoang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Benign Overfitting in Economic Forecasting via Noise Regularization
von: Liao, Yuan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Liao, Yuan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Causal State-Dependent Local Projections
von: David, Joel M., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: David, Joel M., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Inference for High-Dimensional Local Projection
von: Gao, Jiti, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Gao, Jiti, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Inference for Nonlinear Endogenous Treatment Effects Accounting for High-Dimensional Covariate Complexity
von: Fan, Qingliang, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Fan, Qingliang, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Nonlinear Impulse Response Functions and Local Projections
von: Gourieroux, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Gourieroux, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Clustered Local Projections for Time-Varying Models
von: Herrera, Ana Maria, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Herrera, Ana Maria, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Local Projections or VARs? A Primer for Macroeconomists
von: Olea, José Luis Montiel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Olea, José Luis Montiel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Slow Movers in Panel Data
von: Sasaki, Yuya, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Sasaki, Yuya, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Robust Analysis of Short Panels
von: Chesher, Andrew, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chesher, Andrew, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Unit Averaging for Heterogeneous Panels
von: Brownlees, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Brownlees, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2022)
The Local Projection Residual Bootstrap for AR(1) Models
von: Velez, Amilcar
Veröffentlicht: (2023)
von: Velez, Amilcar
Veröffentlicht: (2023)
Double Robustness of Local Projections and Some Unpleasant VARithmetic
von: Olea, José Luis Montiel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Olea, José Luis Montiel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Estimator Averaging of Local Projection and VAR Impulse Responses
von: Chen, Chaoyi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chen, Chaoyi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
When and Why State-Dependent Local Projections Work
von: Winkler, Valentin
Veröffentlicht: (2026)
von: Winkler, Valentin
Veröffentlicht: (2026)
Dynamic Ordered Panel Logit Models
von: Honoré, Bo E., et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Honoré, Bo E., et al.
Veröffentlicht: (2021)
Heterogeneous Grouping Structures in Panel Data
von: Chrysikou, Katerina, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chrysikou, Katerina, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Bootstraps for Dynamic Panel Threshold Models
von: Gong, Woosik, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Gong, Woosik, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Property of Inverse Covariance Matrix-based Financial Adjacency Matrix for Detecting Local Groups
von: Oh, Minseog, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Oh, Minseog, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Local Projections vs. VARs: Lessons From Thousands of DGPs
von: Li, Dake, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Li, Dake, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Local Projections Inference with High-Dimensional Covariates without Sparsity
von: Cha, Jooyoung
Veröffentlicht: (2024)
von: Cha, Jooyoung
Veröffentlicht: (2024)
Identification in (Endogenously) Nonlinear SVARs Is Easier Than You Think
von: Duffy, James A., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Duffy, James A., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Estimation of Average Effects in Short $T$ Heterogeneous Panels
von: Pesaran, M. Hashem, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Pesaran, M. Hashem, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Heterogeneous Autoregressions in Short T Panel Data Models
von: Pesaran, M. Hashem, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Pesaran, M. Hashem, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Estimating Variances for Causal Panel Data Estimators
von: Almeida, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Almeida, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
Nickell Meets Stambaugh: A Tale of Two Biases in Panel Predictive Regressions
von: Liao, Chengwang, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Local Projection Inference is Simpler and More Robust Than You Think
von: Olea, José Luis Montiel, et al.
Veröffentlicht: (2020) -
On LASSO for High Dimensional Predictive Regression
von: Mei, Ziwei, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
The boosted HP filter is more general than you might think
von: Mei, Ziwei, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
LASSO Inference for High Dimensional Predictive Regressions
von: Gao, Zhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)