Understanding the householder solar panel consumer: A Markovian model and its societal implications
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Leocata, Marta, Livieri, Giulia, Morlacchi, Silvia, Corvino, Fausto, Flandoli, Franco, Pirni, Alberto Eugenio Ermenegildo |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2023
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Structural properties in the diffusion of the solar photovoltaic in Italy: individual people/householder vs firms
par: Flandoli, Franco, et autres
Publié: (2022)
par: Flandoli, Franco, et autres
Publié: (2022)
Machine-learning regression methods for American-style path-dependent contracts
par: Gambara, Matteo, et autres
Publié: (2023)
par: Gambara, Matteo, et autres
Publié: (2023)
Tails of explosive birth processes and applications to non-linear P ólya urns
par: Gottfried, Thomas, et autres
Publié: (2024)
par: Gottfried, Thomas, et autres
Publié: (2024)
A Tokenized Sovereign Debt Conversion Mechanism for Dynamic Public Debt Reduction
par: Firouzi, Kiarash
Publié: (2025)
par: Firouzi, Kiarash
Publié: (2025)
Relaxed Equilibria for Time-Inconsistent Markov Decision Processes
par: Bayraktar, Erhan, et autres
Publié: (2023)
par: Bayraktar, Erhan, et autres
Publié: (2023)
Effect of Transport Noise on Kelvin-Helmholtz instability
par: Flandoli, Franco, et autres
Publié: (2023)
par: Flandoli, Franco, et autres
Publié: (2023)
The Maki-Thompson model with random awareness
par: Coletti, Cristian F., et autres
Publié: (2025)
par: Coletti, Cristian F., et autres
Publié: (2025)
Martingale theory for Dynkin games with asymmetric information
par: De Angelis, Tiziano, et autres
Publié: (2025)
par: De Angelis, Tiziano, et autres
Publié: (2025)
Homogenisation of a Passive Scalar Transported by Locally Supported White Noise
par: Butori, Federico, et autres
Publié: (2025)
par: Butori, Federico, et autres
Publié: (2025)
A Dynkin Game with Independent Processes and Incomplete Information
par: Gaitsgori, Georgy, et autres
Publié: (2023)
par: Gaitsgori, Georgy, et autres
Publié: (2023)
Markov-bridge representation of ergodic large-deviation principles
par: Renger, D. R. Michiel
Publié: (2024)
par: Renger, D. R. Michiel
Publié: (2024)
The Funessian process: Non-Markovian dynamics shaped by the first event
par: Canturk, Bilal, et autres
Publié: (2026)
par: Canturk, Bilal, et autres
Publié: (2026)
Risk premium and rough volatility
par: Bonesini, Ofelia, et autres
Publié: (2024)
par: Bonesini, Ofelia, et autres
Publié: (2024)
Small-time central limit theorems for stochastic Volterra integral equations and their Markovian lifts
par: Friesen, Martin, et autres
Publié: (2024)
par: Friesen, Martin, et autres
Publié: (2024)
A strong large deviation principle for the empirical measure of random walks
par: Erhard, Dirk, et autres
Publié: (2024)
par: Erhard, Dirk, et autres
Publié: (2024)
A New Approach for the Continuous Time Kyle-Back Strategic Insider Equilibrium Problem
par: Qiao, Bixing, et autres
Publié: (2025)
par: Qiao, Bixing, et autres
Publié: (2025)
A Functional Central Limit Theorem for the General Brownian Motion on the Half-Line
par: Erhard, Dirk, et autres
Publié: (2024)
par: Erhard, Dirk, et autres
Publié: (2024)
The effects of initial conditions on the accuracy of mean-field approximations of Markov processes on large random graphs
par: Dionigi, Pierfrancesco, et autres
Publié: (2025)
par: Dionigi, Pierfrancesco, et autres
Publié: (2025)
Criteria for the absence of arbitrage in general diffusion markets
par: Criens, David, et autres
Publié: (2023)
par: Criens, David, et autres
Publié: (2023)
Unsupervised Learning-based Calibration Scheme for Rough Volatility Models
par: Teng, Changqing, et autres
Publié: (2024)
par: Teng, Changqing, et autres
Publié: (2024)
Classification for dynamics of Markov chains on non-negative integers with arbitrary transition rates and its application
par: Kim, Minjun, et autres
Publié: (2025)
par: Kim, Minjun, et autres
Publié: (2025)
A path method for non-exponential ergodicity of Markov chains and its application for chemical reaction systems
par: Kim, Minjoon, et autres
Publié: (2024)
par: Kim, Minjoon, et autres
Publié: (2024)
Pricing American options under rough volatility using deep-signatures and signature-kernels
par: Bayer, Christian, et autres
Publié: (2025)
par: Bayer, Christian, et autres
Publié: (2025)
An Optimal Periodic Dividend and Risk Control Problem for an Insurance Company
par: Kelbert, Mark, et autres
Publié: (2023)
par: Kelbert, Mark, et autres
Publié: (2023)
Hedging in Jump Diffusion Model with Transaction Costs
par: Almani, Hamidreza Maleki, et autres
Publié: (2024)
par: Almani, Hamidreza Maleki, et autres
Publié: (2024)
Fractional kinetics equation from a Markovian system of interacting Bouchaud trap models
par: Chiarini, Alberto, et autres
Publié: (2023)
par: Chiarini, Alberto, et autres
Publié: (2023)
A Multiplicative-Noise Mechanism for Variability Amplification under Radiative Forcing in an Arctic Energy-Balance Model
par: Del Sarto, Gianmarco, et autres
Publié: (2026)
par: Del Sarto, Gianmarco, et autres
Publié: (2026)
Volatility Modeling with Rough Paths: A Signature-Based Alternative to Classical Expansions
par: Alòs, Elisa, et autres
Publié: (2025)
par: Alòs, Elisa, et autres
Publié: (2025)
Higher-order ATM asymptotics for the CGMY model via the characteristic function
par: Hoffmeyer, Allen, et autres
Publié: (2026)
par: Hoffmeyer, Allen, et autres
Publié: (2026)
No arbitrage and the existence of ACLMMs in general diffusion models
par: Criens, David, et autres
Publié: (2024)
par: Criens, David, et autres
Publié: (2024)
Integral equations for the optimal boundary surface of a mean-field game of capacity expansion
par: De Angelis, Tiziano, et autres
Publié: (2026)
par: De Angelis, Tiziano, et autres
Publié: (2026)
Iterated Generalized Counting Process and its Extensions
par: Dhillon, M., et autres
Publié: (2024)
par: Dhillon, M., et autres
Publié: (2024)
Comparison theorem and stability under perturbation of transition rate matrices for regime-switching processes
par: Shao, Jinghai
Publié: (2022)
par: Shao, Jinghai
Publié: (2022)
Discrete approximation of reflected Brownian motions by Markov chains on partitions of domains
par: Hino, Masanori, et autres
Publié: (2023)
par: Hino, Masanori, et autres
Publié: (2023)
Markovian randomized equilibria for general Markovian Dynkin games in discrete time
par: Christensen, Sören, et autres
Publié: (2023)
par: Christensen, Sören, et autres
Publié: (2023)
Separating Times for One-Dimensional General Diffusions
par: Criens, David, et autres
Publié: (2022)
par: Criens, David, et autres
Publié: (2022)
Primal and dual optimal stopping with signatures
par: Bayer, Christian, et autres
Publié: (2023)
par: Bayer, Christian, et autres
Publié: (2023)
The fundamental theorem of asset pricing with and without transaction costs
par: Kühn, Christoph
Publié: (2023)
par: Kühn, Christoph
Publié: (2023)
At-the-money short-time call-price asymptotics for new classes of exponential Lévy models
par: Hoffmeyer, Allen, et autres
Publié: (2026)
par: Hoffmeyer, Allen, et autres
Publié: (2026)
Signature volatility models: pricing and hedging with Fourier
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2024)
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2024)
Documents similaires
-
Structural properties in the diffusion of the solar photovoltaic in Italy: individual people/householder vs firms
par: Flandoli, Franco, et autres
Publié: (2022) -
Machine-learning regression methods for American-style path-dependent contracts
par: Gambara, Matteo, et autres
Publié: (2023) -
Tails of explosive birth processes and applications to non-linear P ólya urns
par: Gottfried, Thomas, et autres
Publié: (2024) -
A Tokenized Sovereign Debt Conversion Mechanism for Dynamic Public Debt Reduction
par: Firouzi, Kiarash
Publié: (2025) -
Relaxed Equilibria for Time-Inconsistent Markov Decision Processes
par: Bayraktar, Erhan, et autres
Publié: (2023)