Buchumschlag

On the Time-Varying Structure of the Arbitrage Pricing Theory using the Japanese Sector Indices

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Moriya, Koichiro, Noda, Akihiko
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Statistical Finance Econometrics Pricing of Securities
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Finite-Sample Properties of Model Specification Tests for Multivariate Dynamic Regression Models
von: Moriya, Koichiro, et al.
Veröffentlicht: (2026)

High-Dimensional Spatial Arbitrage Pricing Theory with Heterogeneous Interactions
von: Gao, Zhaoxing, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Time Instability of the Fama-French Multifactor Models: An International Evidence
von: Moriya, Koichiro, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Crypto Pricing with Hidden Factors
von: Brigida, Matthew
Veröffentlicht: (2026)

Latent Factor Analysis in Short Panels
von: Fortin, Alain-Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Option Pricing with Time-Varying Volatility Risk Aversion
von: Hansen, Peter Reinhard, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Option Pricing under Stochastic Volatility and Jumps:A PIDE Framework with Empirical Evidence
von: Mensah, Abigail Anokyewaa, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Wartime Controls, Political Connections, and the Pricing of Zaibatsu Rents in Japan, 1930-1943
von: Morimoto, Keiichi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Note on the Asymptotic Properties of the GLS Estimator in Multivariate Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors
von: Moriya, Koichiro, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Asset Pricing Theory for Life Contingent Risks
von: Ling, Patrick
Veröffentlicht: (2025)

Revisiting Stochastic Collocation with Exponential Splines for an Arbitrage-Free Interpolation of Option Prices
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2025)

The Endogenous Constraint: Hysteresis, Stagflation, and the Structural Inhibition of Monetary Velocity in the Bitcoin Network (2016-2025)
von: Soleimani, Hamoon
Veröffentlicht: (2025)

Super-efficiency and Stock Market Valuation: Evidence from Listed Banks in China (2006 to 2023)
von: Liao, Yun
Veröffentlicht: (2024)

Multiplicative Langevin Process for Volatilities Produces Observed Q-Variance Regularities
von: Press, William H., et al.
Veröffentlicht: (2026)

The impact of Facebook-Cambridge Analytica data scandal on the USA tech stock market: An event study based on clustering method
von: Jeleskovic, Vahidin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Machine Learning Forecasts of Asymmetric Betas Using Firm-Specific Information
von: Conlon, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The Virtue of Sparsity in Complexity
von: Afsharhajari, Nima, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Volatility Depends on Market Trades and Macro Theory
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2020)

Market-Based Price Autocorrelation
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2022)

Option Pricing on Automated Market Maker Tokens
von: Maymin, Philip Z.
Veröffentlicht: (2026)

Empirical Models of the Time Evolution of SPX Option Prices
von: Brini, Alessio, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Analytic estimation of parameters of stochastic volatility diffusion models with exponential-affine characteristic function for currency option pricing
von: Łabędzki, Mikołaj
Veröffentlicht: (2025)

Joint Pricing in SPX and VIX Derivative Markets with Composite Change of Time Models
von: Cheng, Liexin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The credit spread curve. I: Fundamental concepts, fitting, par-adjusted spread, and expected return
von: Martin, Richard J.
Veröffentlicht: (2022)

A Review of Large Language Models for Stock Price Forecasting from a Hedge-Fund Perspective
von: Zhang, Olivia, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Risk-Neutral Pricing Model of Uniswap Liquidity Providing Position: A Stopping Time Approach
von: Hou, Liang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Perpetual Futures Pricing
von: Ackerer, Damien, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Anticipatory Reinforcement Learning: From Generative Path-Laws to Distributional Value Functions
von: Bloch, Daniel
Veröffentlicht: (2026)

No-Arbitrage Pricing, Dynamics and Forward Prices of Collateralized Derivatives
von: Calvelli, Alessio
Veröffentlicht: (2022)

Unifying Market Microstructure and Dynamic Asset Pricing
von: Lauria, Davide, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Common Idiosyncratic Quantile Factors and Asset Prices
von: Barunik, Jozef, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Trading Devil Final: Backdoor attack via Stock market and Bayesian Optimization
von: Mengara, Orson
Veröffentlicht: (2024)

Analytic Pricing of SOFR Futures Contracts with Smile and Skew
von: Romero-Bermúdez, Aurelio, et al.
Veröffentlicht: (2024)

To Bubble or Not to Bubble: Asset Price Dynamics and Optimality in OLG Economies
von: Bosi, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pricing Barrier Options with DeepBSDEs
von: Ganesan, Narayan, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Pricing Carbon Allowance Options on Futures: Insights from High-Frequency Data
von: Serafini, Simone, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Asset Pricing in a Unified Bachelier-Black-Scholes-Merton Model
von: Lindquist, W. Brent, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic Expansion for the Pricing of Asian and Basket Options
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2024)

A Unifying Approach for the Pricing of Debt Securities
von: Vachon, Marie-Claude, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Two-Step Longstaff Schwartz Monte Carlo Approach to Game Option Pricing
von: Wang, Ce
Veröffentlicht: (2024)