The Quadratic Local Variance Gamma Model: an arbitrage-free interpolation of class C3 for option prices

Fuente: arXiv

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Auteur principal:	Floc'h, Fabien Le
Format:	Preprint
Publié:	2023
Sujets:	Computational Finance Mathematical Finance Pricing of Securities Risk Management
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https://arxiv.org/abs/2305.13791