Buchumschlag

Automated Market Making and Arbitrage Profits in the Presence of Fees

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Milionis, Jason, Moallemi, Ciamac C., Roughgarden, Tim
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Mathematical Finance Optimization and Control Portfolio Management Pricing of Securities Trading and Market Microstructure
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Automated Market Making and Loss-Versus-Rebalancing
von: Milionis, Jason, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Loss-Versus-Rebalancing under Deterministic and Generalized block-times
von: Nezlobin, Alex, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Building Trust in Illiquid Markets: an AI-Powered Replication of Private Equity Funds
von: Benhamou, E., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Sizing the Risk: Kelly, VIX, and Hybrid Approaches in Put-Writing on Index Options
von: Wysocki, Maciej
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Fees for Liquidity Provision in Automated Market Makers
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bimodal Dynamics of the Artificial Limit Order Book Stock Exchange with Autonomous Traders
von: Steinbacher, Matej, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Modeling Loss-Versus-Rebalancing in Automated Market Makers via Continuous-Installment Options
von: Singh, Srisht Fateh, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Empirical Analysis of the Model-Free Valuation Approach: Hedging Gaps, Conservatism, and Trading Opportunities
von: Chen, Zixing, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Revisiting the Structure of Trend Premia: When Diversification Hides Redundancy
von: Etienne, Alban, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Option Pricing on Automated Market Maker Tokens
von: Maymin, Philip Z.
Veröffentlicht: (2026)

A novel approach to trading strategy parameter optimization using double out-of-sample data and walk-forward techniques
von: Mroziewicz, Tomasz, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Information Leakages in the Green Bond Market
von: Shannon, Darren, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Heterogeneous Beliefs Model of Stock Market Predictability
von: Park, Jiho
Veröffentlicht: (2024)

am-AMM: An Auction-Managed Automated Market Maker
von: Adams, Austin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Taxonomy of Event-Linked Perpetual Futures: Variant Designs Beyond the Single-Market Binary Case
von: Nechepurenko, Maksym
Veröffentlicht: (2026)

An Empirical Analysis on Financial Markets: Insights from the Application of Statistical Physics
von: Li, Haochen, et al.
Veröffentlicht: (2023)

From Hypotheses to Factors: Constrained LLM Agents in Cryptocurrency Markets
von: Huang, Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Autonomous Market Intelligence: Agentic AI Nowcasting Predicts Stock Returns
von: Chen, Zefeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Risk-Based Auto-Deleveraging
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Rolling intrinsic for battery valuation in day-ahead and intraday markets
von: Oeltz, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Refining and Robust Backtesting of A Century of Profitable Industry Trends
von: Massaad, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Kernel Learning for Mean-Variance Trading Strategies
von: Futter, Owen, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal bidding in hourly and quarter-hourly electricity price auctions: trading large volumes of power with market impact and transaction costs
von: Narajewski, Michał, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Competition between DEXs through Dynamic Fees
von: Baggiani, Leonardo, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Practical Machine Learning Approach for Dynamic Stock Recommendation
von: Yang, Hongyang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Growth rate of liquidity provider's wealth in G3Ms
von: Lee, Cheuk Yin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Crisis Alpha: A High-Performance Trading Algorithm Tested in Market Downturns
von: Gharanchaei, Maysam Khodayari, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Do Mutual Funds Make Active and Skilled Liquidity Choices in Portfolio Management? Evidence from India
von: Agarwal, Pankaj K, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Exploring the Impact: How Decentralized Exchange Designs Shape Traders' Behavior on Perpetual Future Contracts
von: Chen, Erdong, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Deep Reinforcement Learning for Automated Stock Trading: An Ensemble Strategy
von: Yang, Hongyang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Random Forest Model for Analyzing and Forecasting the US Stock Market in the Context of Smart Finance
von: Zheng, Jiajian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Signature approach for pricing and hedging path-dependent options with frictions
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Dynamic Fees in Automated Market Makers
von: Baggiani, Leonardo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Overreaction as an indicator for momentum in algorithmic trading: A Case of AAPL stocks
von: Lis, Szymon, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Pools as Portfolios: Observed arbitrage efficiency & LVR analysis of dynamic weight AMMs
von: Willetts, Matthew, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Generating realistic metaorders from public data
von: Maitrier, Guillaume, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Co-trading networks for modeling dynamic interdependency structures and estimating high-dimensional covariances in US equity markets
von: Lu, Yutong, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Re-evaluating Short- and Long-Term Trend Factors in CTA Replication: A Bayesian Graphical Approach
von: Benhamou, Eric, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Why do financial prices exhibit Brownian motion despite predictable order flow?
von: Sato, Yuki, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Deep Learning for Options Trading: An End-To-End Approach
von: Tan, Wee Ling, et al.
Veröffentlicht: (2024)