Buchumschlag

HireVAE: An Online and Adaptive Factor Model Based on Hierarchical and Regime-Switch VAE

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Wei, Zikai, Rao, Anyi, Dai, Bo, Lin, Dahua
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Machine Learning Computer Vision and Pattern Recognition Portfolio Management
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

E2EAI: End-to-End Deep Learning Framework for Active Investing
von: Wei, Zikai, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Regime-Adaptive Continual Learning for Portfolio Management
von: Pan, Chaofan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Dynamic Factor Allocation Leveraging Regime-Switching Signals
von: Shu, Yizhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Downside Risk Reduction Using Regime-Switching Signals: A Statistical Jump Model Approach
von: Shu, Yizhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Tactical Asset Allocation with Macroeconomic Regime Detection
von: Oliveira, Daniel Cunha, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Adaptive and Regime-Aware RL for Portfolio Optimization
von: Raj, Gabriel Nixon
Veröffentlicht: (2025)

Correlation Structures and Regime Shifts in Nordic Stock Markets
von: Girnyk, Maksym A.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Asset Allocation with Asset-Specific Regime Forecasts
von: Shu, Yizhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dynamic Factor Model-Based Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection with Portfolio Constraints
von: Gao, Jianjun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Evaluating Structured Strategy Backtests: Peer Benchmarks, Regime Timing, and Live Performance
von: Liu, Chang
Veröffentlicht: (2026)

Sector Rotation by Factor Model and Fundamental Analysis
von: Yang, Runjia, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Convergence Rates of Turnpike Theorems for Portfolio Choice in Stochastic Factor Models
von: Yamamichi, Hiroki
Veröffentlicht: (2025)

Not All Factors Crowd Equally: Modeling, Measuring, and Trading on Alpha Decay
von: Lee, Chorok
Veröffentlicht: (2025)

Hierarchical Risk Parity for Portfolio Allocation in the Latin American NUAM Market
von: Ramirez-Carrillo, Gonzalo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

EFS: Evolutionary Factor Searching for Sparse Portfolio Optimization Using Large Language Models
von: Luo, Haochen, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Market-Adaptive Ratio for Portfolio Management
von: Lee, Ju-Hong, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Beyond De Prado and Cotton: Hierarchical and Iterative Methods for General Mean-Variance Portfolios
von: Wuebben, Bernd Johannes
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Portfolio Construction -- A Reinforcement Learning Embedded Bayesian Hierarchical Risk Parity (RL-BHRP) Approach
von: Kang, Shaofeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

RegimeFolio: A Regime Aware ML System for Sectoral Portfolio Optimization in Dynamic Markets
von: Zhang, Yiyao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Comparison of Markowitz Model and Single-Index Model on Portfolio Selection of Malaysian Stocks
von: Lee, Zhang Chern, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asset and Factor Risk Budgeting: A Balanced Approach
von: Cetingoz, Adil Rengim, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A General Framework for Portfolio Construction Based on Generative Models of Asset Returns
von: Cheng, Tuoyuan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Investment Portfolio Optimization Based on Modern Portfolio Theory and Deep Learning Models
von: Wysocki, Maciej, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Measuring Strategy-Decay Risk: Minimum Regime Performance and the Durability of Systematic Investing
von: Alexander, Nolan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Dynamic CVaR Portfolio Construction with Attention-Powered Generative Factor Learning
von: Sun, Chuting, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Scaling Conditional Autoencoders for Portfolio Optimization via Uncertainty-Aware Factor Selection
von: Engel, Ryan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Factor-Based Conditional Diffusion Model for Contextual Portfolio Optimization
von: Gao, Xuefeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

3S-Trader: A Multi-LLM Framework for Adaptive Stock Scoring, Strategy, and Selection in Portfolio Optimization
von: Chen, Kefan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Continuous Timing Signals for Growth-Defensive Style Allocation: Factor Attribution, Risk Matching, and Out-of-Sample Evidence
von: Xiong, Zheli
Veröffentlicht: (2026)

Constrained portfolio optimization in a life-cycle model
von: Li, Wenyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal life insurance and annuity decision under money illusion
von: Li, Wenyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Diversification quotient based on expectiles
von: Han, Xia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Capital allocation and tail central moments for the multivariate normal mean-variance mixture distribution
von: Calderín-Ojeda, Enrique, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Dynamic Model of Private Asset Allocation
von: Chen, Hui, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Causal Perspective of Stock Prediction Models
von: Xu, Songci, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Global Optimal Theory of Portfolio beyond R-$σ$ Model
von: Liu, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Investor Sentiment in Asset Pricing Models: A Review of Empirical Evidence
von: Lis, Szymon
Veröffentlicht: (2024)

The New Quant: A Survey of Large Language Models in Financial Prediction and Trading
von: Fu, Weilong
Veröffentlicht: (2025)

Constructing a Portfolio Optimization Benchmark Framework for Evaluating Large Language Models
von: Cho, Hanyong, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Dynamic Factor Models with Forward-Looking Views
von: Abdelhakmi, Anas, et al.
Veröffentlicht: (2025)