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New asymptotic expansion formula via Malliavin calculus and its application to rough differential equation driven by fractional Brownian motion

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Takahashi, Akihiko, Yamada, Toshihiro
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Probability Numerical Analysis 60G22, 60H07, 60L20
Online-Zugang:	Acceder al recurso
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