:: Library Catalog

Copertina

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Caparros, Basile, Chaudhary, Amit, Klein, Olga
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2023
Soggetti:	Trading and Market Microstructure
Accesso online:	https://arxiv.org/abs/2306.17742
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Fragmentation and optimal liquidity supply on decentralized exchanges
di: Lehar, Alfred, et al.
Pubblicazione: (2023)

Liquidity provision of utility indifference type in decentralized exchanges
di: Fukasawa, Masaaki, et al.
Pubblicazione: (2025)

Loss-Versus-Fair: Efficiency of Dutch Auctions on Blockchains
di: Moallemi, Ciamac C., et al.
Pubblicazione: (2024)

An Empirical Analysis of Scam Tokens on Ethereum Blockchain
di: Jeleskovic, Vahidin
Pubblicazione: (2024)

Strategic Users in a Priority Queue with Bulk Service on Blockchains
di: Seo, Donghwa, et al.
Pubblicazione: (2026)

How does liquidity shape the yield curve?
di: Coz, Victor Le, et al.
Pubblicazione: (2024)

Optimal execution and speculation with trade signals
di: Bank, Peter, et al.
Pubblicazione: (2023)

Understanding the worst-kept secret of high-frequency trading
di: Pulido, Sergio, et al.
Pubblicazione: (2023)

Option Market Making via Reinforcement Learning
di: Fang, Zhou, et al.
Pubblicazione: (2023)

Improving Capital Efficiency and Impermanent Loss: Multi-Token Proactive Market Maker
di: Chen, Wayne, et al.
Pubblicazione: (2023)

Interpretable ML for High-Frequency Execution
di: Fabre, Timothée, et al.
Pubblicazione: (2023)

Optimal Trading in Automated Market Makers with Deep Learning
di: Jaimungal, Sebastian, et al.
Pubblicazione: (2023)

Open vs. Sealed: Auction Format Choice for Maximal Extractable Value
di: Adadurov, Aleksei, et al.
Pubblicazione: (2026)

Dynamic Grid Trading Strategy: From Zero Expectation to Market Outperformance
di: Chen, Kai-Yuan, et al.
Pubblicazione: (2025)

Modeling metaorder impact with a Non-Markovian Zero Intelligence model
di: Ravagnani, Adele, et al.
Pubblicazione: (2025)

Boltzmann Price: Toward Understanding the Fair Price in High-Frequency Markets
di: Rola, Przemysław
Pubblicazione: (2025)

Nash Equilibrium between Brokers and Traders
di: Cartea, Álvaro, et al.
Pubblicazione: (2024)

Sentiment Feedback in Equity Markets: Asymmetries, Retail Heterogeneity, and Structural Calibration
di: Sneller, Lucas Marques
Pubblicazione: (2025)

Strategic Learning and Trading in Broker-Mediated Markets
di: Aqsha, Alif, et al.
Pubblicazione: (2024)

Testing replication for an agent-based model of market fragmentation and latency arbitrage
di: Ratliff-Crain, Ethan, et al.
Pubblicazione: (2026)

Reinforcement Learning for Optimal Execution when Liquidity is Time-Varying
di: Macrì, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)

Trading Electrons: Predicting DART Spread Spikes in ISO Electricity Markets
di: Hubert, Emma, et al.
Pubblicazione: (2026)

LSTM-ARIMA as a Hybrid Approach in Algorithmic Investment Strategies
di: Kashif, Kamil, et al.
Pubblicazione: (2024)

Beyond capacity: contractual form in electricity reliability obligations
di: Shu, Han, et al.
Pubblicazione: (2022)

Causal Interventions in Bond Multi-Dealer-to-Client Platforms
di: Marín, Paloma, et al.
Pubblicazione: (2025)

LLM Agents Do Not Replicate Human Market Traders: Evidence From Experimental Finance
di: Henning, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2025)

Efficient Triangular Arbitrage Detection via Graph Neural Networks
di: Zhang, Di
Pubblicazione: (2025)

Bridging the Reality Gap in Limit Order Book Simulation
di: Noble, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2026)

Deep reinforcement learning with positional context for intraday trading
di: Goluža, Sven, et al.
Pubblicazione: (2024)

To Hedge or Not to Hedge: Optimal Strategies for Stochastic Trade Flow Management
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)

From Glosten-Milgrom to the whole limit order book and applications to financial regulation
di: Huang, Weibing, et al.
Pubblicazione: (2019)

Stochastic Gradient Descent in the Optimal Control of Execution Costs
di: Kolev, Simeon
Pubblicazione: (2024)

An Application of the Ornstein-Uhlenbeck Process to Pairs Trading
di: Suchato, Jirat, et al.
Pubblicazione: (2024)

Competitive equilibria in trading
di: Chriss, Neil A.
Pubblicazione: (2024)

Optimal position-building strategies in competition
di: Chriss, Neil A.
Pubblicazione: (2024)

Can market volumes reveal traders' rationality and a new risk premium?
di: Mariani, Francesca, et al.
Pubblicazione: (2024)

Impact of Tariff Wars on Global Economy
di: Gonchar, N. S., et al.
Pubblicazione: (2025)

Scaling Laws And Statistical Properties of The Transaction Flows And Holding Times of Bitcoin
di: Sornette, Didier, et al.
Pubblicazione: (2024)

Competition and Incentives in a Shared Order Book
di: Aïd, René, et al.
Pubblicazione: (2025)

Dynamic Inventory Management with Mean-Field Competition
di: Donnelly, Ryan, et al.
Pubblicazione: (2022)