Nonparametric Estimation of Large Spot Volatility Matrices for High-Frequency Financial Data

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Bu, Ruijun, Li, Degui, Linton, Oliver, Wang, Hanchao
Formato:	Preprint
Publicado:	2023
Materias:	Econometrics Methodology
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

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https://arxiv.org/abs/2307.01348