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Estimating the roughness exponent of stochastic volatility from discrete observations of the integrated variance

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Han, Xiyue, Schied, Alexander
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Statistical Finance Probability Statistics Theory 91G70, 62P05, 60F15, 60G22
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