Buchumschlag

Sparse estimation of parameter support sets for generalized vector autoregressions by resampling and model aggregation

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Ruiz, Trevor D., Bhattacharyya, Sharmodeep, Emerson, Sarah C.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Methodology
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Sparse and Low-bias Estimation of High Dimensional Vector Autoregressive Models
von: Ruiz, Trevor D., et al.
Veröffentlicht: (2019)

Ancestor regression in structural vector autoregressive models
von: Schultheiss, Christoph, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Tail-robust estimation of factor-adjusted vector autoregressive models for high-dimensional time series
von: Dijk, Dylan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bayesian inference of sparsity in stable vector autoregressive processes
von: Heaps, Sarah E., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Bayesian inference of vector autoregressions with tensor decompositions
von: Luo, Yiyong, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Joint modeling and inference of multiple-subject high-dimensional sparse vector autoregressive models
von: Kim, Younghoon, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Confidence distributions for the parameters in an autoregressive process
von: Larsson, Rolf
Veröffentlicht: (2025)

Generalized spatial autoregressive model
von: Cruz, N. A., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bayesian inference on the order of stationary vector autoregressions
von: Binks, Rachel L., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Applying non-negative matrix factorization with covariates to multivariate time series data as a vector autoregression model
von: Satoh, Kenichi
Veröffentlicht: (2025)

Variational predictive resampling
von: Battaglia, Laura, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Inference for multiple change-points in generalized integer-valued autoregressive model
von: Sheng, Danshu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A functional spatial autoregressive model using signatures
von: Frévent, Camille
Veröffentlicht: (2023)

A Bayesian mixture model for Poisson network autoregression
von: Hung, Elly, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A new class of functional conditional autoregressive models
von: Kim, Sooran
Veröffentlicht: (2026)

Identification by non-Gaussianity in structural threshold and smooth transition vector autoregressive models
von: Virolainen, Savi
Veröffentlicht: (2024)

Structural Gaussian mixture vector autoregressive model with application to the asymmetric effects of monetary policy shocks
von: Virolainen, Savi
Veröffentlicht: (2020)

Surrogate modeling with functional nonlinear autoregressive models (F-NARX)
von: Schär, Styfen, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Spatial weights matrix selection and model averaging for multivariate spatial autoregressive models
von: Miao, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Gaussian and Student's $t$ mixture vector autoregressive model with application to the effects of the Euro area monetary policy shock
von: Virolainen, Savi
Veröffentlicht: (2021)

Spatial autoregressive model with measurement error in covariates
von: Paul, Subhadeep, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Spatio-temporal count autoregression
von: Maletz, Steffen, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Investigating new, signature-based, spatial autoregressive models for functional covariates
von: Frévent, Camille
Veröffentlicht: (2025)

Causal discovery on vector-valued variables and consistency-guided aggregation
von: Ninad, Urmi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

FunctionalCalibration: an R package for estimation in aggregated functional data model
von: Sousa, Alex Rodrigo dos Santos, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Generative multi-scale modeling and downscaling via spatial autoregressive transport maps
von: Calle-Saldarriaga, Alejandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Network double autoregression
von: Li, Tingting, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Practical identifiability and parameter estimation of compartmental epidemiological models
von: Chen, Q. Y., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Holdouts set for safe predictive model updating
von: Haidar-Wehbe, Sami, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Sandwich regression for accurate and robust estimation in generalized linear multilevel and longitudinal models
von: Young, Elliot H., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal two-phase sampling designs for generalized raking estimators with multiple parameters of interest
von: Yang, Jasper B., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Determining adequate consistency levels for aggregation of expert estimates
von: Tsyganok, Vitaliy, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Enhancing parameter estimation in finite mixture of generalized normal distributions
von: Duttilo, Pierdomenico, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Distribution free MMD tests for model selection with estimated parameters
von: Brück, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A novel reference prior for Gaussian hierarchical models with intrinsic conditional autoregressive random effects
von: Ferreira, Marco A. R.
Veröffentlicht: (2026)

Scalable generative modeling of non-Gaussian spatio-temporal fields via autoregressive Gaussian processes
von: Lei-Cramer, Carrie J., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Inference with weights: Residualization produces short, valid intervals for varying estimands and varying resampling processes
von: Hartman, Erin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Extremal properties of max-autoregressive moving average processes for modelling extreme river flows
von: D'Arcy, Eleanor, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Exploring the effects of mechanical ventilator settings with modified vector-valued treatment policies
von: Jiang, Ziren, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Comparing multilevel and fixed effect approaches in the generalized linear model setting
von: Bai, He, et al.
Veröffentlicht: (2024)