Thiele's PIDE for unit-linked policies in the Heston-Hawkes stochastic volatility model

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Baños, David R., Ortiz-Latorre, Salvador, Font, Oriol Zamora
Formato:	Preprint
Publicado:	2023
Materias:	Pricing of Securities Probability 60G55, 60H30, 91G05, 91G15
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2309.03541