Regret-Optimal Federated Transfer Learning for Kernel Regression with Applications in American Option Pricing

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Yang, Xuwei, Kratsios, Anastasis, Krach, Florian, Grasselli, Matheus, Lucchi, Aurelien
Format:	Preprint
Publié:	2023
Sujets:	Machine Learning Dynamical Systems Optimization and Control Computational Finance
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https://arxiv.org/abs/2309.04557