Buchumschlag

Optimal Entry and Exit with Signature in Statistical Arbitrage

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Ning, Boming, Chakraborty, Prakash, Lee, Kiseop
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Computational Finance
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Advanced Statistical Arbitrage with Reinforcement Learning
von: Ning, Boming, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Attention-Based Reading, Highlighting, and Forecasting of the Limit Order Book
von: Jung, Jiwon, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Application of Black-Litterman Bayesian in Statistical Arbitrage
von: Zhou, Qiqin
Veröffentlicht: (2024)

A Topological Approach to Parameterizing Deep Hedging Networks
von: Das, Alok, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Attention Factors for Statistical Arbitrage
von: Epstein, Elliot L., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Profit Maximization In Arbitrage Loops
von: Zhang, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Non-Atomic Arbitrage in Decentralized Finance
von: Heimbach, Lioba, et al.
Veröffentlicht: (2024)

SANOS Smooth strictly Arbitrage-free Non-parametric Option Surfaces
von: Buehler, Hans, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Statistical Arbitrage in Rank Space
von: Li, Y. -F., et al.
Veröffentlicht: (2024)

No-Arbitrage Deep Calibration for Volatility Smile and Skewness
von: Hoshisashi, Kentaro, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Arbitrage impact on the relationship between XRP price and correlation tensor spectra of transaction networks
von: Chakraborty, Abhijit, et al.
Veröffentlicht: (2024)

An Improved Algorithm to Identify More Arbitrage Opportunities on Decentralized Exchanges
von: Zhang, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Hybrid Stabilization Protocol for Cross-Chain Digital Assets Using Adaptor Signatures and AI-Driven Arbitrage
von: You, Shengwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Revisiting Stochastic Collocation with Exponential Splines for an Arbitrage-Free Interpolation of Option Prices
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2025)

To Wait or To Probe: Arbitrage Competition on High-Throughput Blockchains
von: Wu, Fei, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Battery Charge Scheduling For Revenue Stacking Under Operational Constraints Via Energy Arbitrage
von: Puech, Alban, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Arbitrage and the Stability of AMM Price Tracking
von: Li, Peihao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Volatility Surface Reconstruction using Deep Learning under No-Arbitrage Constraints
von: Manzi, Pablo Rodriguez
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Decisions for Liquid Staking: Allocation and Exit Timing
von: Ma, Ruofei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Convex Order and Arbitrage
von: Zhang, Erica
Veröffentlicht: (2025)

Statistical Arbitrage in Polish Equities Market Using Deep Learning Techniques
von: Adamczyk, Marek, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Contingent Claim Valuation under Increasing Profit, Strong Arbitrage, and Arbitrage of the First Kind
von: Tsuzuki, Yukihiro
Veröffentlicht: (2026)

Collective Arbitrage and the Value of Cooperation
von: Biagini, Francesca, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Arbitrage Capital of Global Banks
von: ALYSSA ANDERSON, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Cross-Chain Arbitrage: The Next Frontier of MEV in Decentralized Finance
von: Öz, Burak, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Statistical Learning for Probability-Constrained Stochastic Optimal Control
von: Balata, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Second Thoughts: How 1-second subslots transform CEX-DEX Arbitrage on Ethereum
von: Adadurov, Aleksei, et al.
Veröffentlicht: (2026)

From Arbitrage Removal to Density Extraction: A Model-Free Framework for Short-Dated Options
von: Wizman, Aaron, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Currency Arbitrage Optimization using Quantum Annealing, QAOA and Constraint Mapping
von: Deshpande, Sangram, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Arbitrage-Free Pricing with Diffusion-Dependent Jumps
von: Virk, Hamza, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Arbitrage on Decentralized Exchanges
von: He, Xue Dong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Arbitrage with bounded Liquidity
von: Schlegel, Christoph, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust No-Arbitrage under Projective Determinacy
von: Boistard, Alexandre, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Exit Time for Liquidity Providers in Automated Market Makers
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Relative Arbitrage Opportunities With Interactions Among N Investors
von: Tomoyuki Ichiba, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The Statistical Significance of the Inclusion of Graph Neural Networks in the Financial Time Series Forecasting Problem
von: Gregnanin, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2026)

SPX-VIX Risk Computations Via Perturbed Optimal Transport
von: Che, Charlie, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Signature of maturity in cryptocurrency volatility
von: Ghosh, Asim, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Arbitrage-Free Bond and Yield Curve Forecasting with Neural Filters under HJM Constraints
von: Gao, Xiang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Bubble Riding with Price-dependent Entry: a Mean Field Game of Controls with Common Noise
von: Tangpi, Ludovic, et al.
Veröffentlicht: (2023)