Copertina

Nonparametric priors with full-range borrowing of information

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Ascolani, Filippo, Franzolini, Beatrice, Lijoi, Antonio, Prünster, Igor
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2023
Soggetti:	Methodology Probability Statistics Theory
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Multivariate Species Sampling Models
di: Franzolini, Beatrice, et al.
Pubblicazione: (2025)

Principled Estimation and Prediction with Competing Risks: a Bayesian Nonparametric Approach
di: Del Sole, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2026)

Model Selection for Maternal Hypertensive Disorders with Symmetric Hierarchical Dirichlet Processes
di: Franzolini, Beatrice, et al.
Pubblicazione: (2022)

Smoothing distributions for conditional Fleming-Viot and Dawson-Watanabe diffusions
di: Ascolani, Filippo, et al.
Pubblicazione: (2022)

Design and inference for multi-arm clinical trials with informational borrowing: the interacting urns design
di: Aletti, Giacomo, et al.
Pubblicazione: (2024)

No-prior Bayes reIMagined: probabilistic approximations of inferential models
di: Martin, Ryan
Pubblicazione: (2025)

Conditional partial exchangeability: a probabilistic framework for multi-view clustering
di: Franzolini, Beatrice, et al.
Pubblicazione: (2023)

Singularities in Bayesian Inference: Crucial or Overstated?
di: De Iorio, Maria, et al.
Pubblicazione: (2025)

Nonparametric estimation of homogenized invariant measures from multiscale data via Hermite expansion
di: Borodavka, Jaroslav I., et al.
Pubblicazione: (2025)

Entropy contraction of the Gibbs sampler under log-concavity
di: Ascolani, Filippo, et al.
Pubblicazione: (2024)

Time-Uniform Self-Normalized Concentration for Vector-Valued Processes
di: Whitehouse, Justin, et al.
Pubblicazione: (2023)

Mean Estimation in Banach Spaces Under Infinite Variance and Martingale Dependence
di: Whitehouse, Justin, et al.
Pubblicazione: (2024)

Bayesian Chain Ladder For Cumulative Run-Off Triangle Under Half-Normal Distribution Assumption
di: Fauzi, Rizky Reza, et al.
Pubblicazione: (2024)

Kolmogorov-Type Maximal Inequalities for Independent and Dependent Negative Binomial Random Variables: Sharp Bounds, Sub-Exponential Refinements, and Applications to Overdispersed Count Data
di: Doumas, Aristides V., et al.
Pubblicazione: (2026)

On the robustness of semi-discrete optimal transport
di: Paindaveine, Davy, et al.
Pubblicazione: (2024)

Hybrid of node and link communities for graphon estimation
di: Verdeyme, Arthur, et al.
Pubblicazione: (2024)

Sharp adaptive and pathwise stable similarity testing for scalar ergodic diffusions
di: Brutsche, Johannes, et al.
Pubblicazione: (2022)

New generalized unit distributions based on order statistics
di: Attia, Iman Mohamed
Pubblicazione: (2025)

Edgeworth corrections for the spiked eigenvalues of non-Gaussian sample covariance matrices with applications
di: Wei, Yashi, et al.
Pubblicazione: (2025)

Weak convergence of predictive distributions
di: Leisen, Fabrizio, et al.
Pubblicazione: (2025)

Regularized e-processes: anytime valid inference with knowledge-based efficiency gains
di: Martin, Ryan
Pubblicazione: (2024)

Multiple testing under negative dependence
di: Chi, Ziyu, et al.
Pubblicazione: (2022)

Bayesian nonparametric community detection in assortative stochastic block models
di: Amongero, Martina, et al.
Pubblicazione: (2025)

Rao-Blackwellized e-variables
di: de Roos, Dante, et al.
Pubblicazione: (2025)

Causal Identification for Complex Functional Longitudinal Studies
di: Ying, Andrew
Pubblicazione: (2022)

Uncovering the topology of an infinite-server queueing network from population data
di: Gupta, Hritika, et al.
Pubblicazione: (2025)

Unit Shiha Distribution and its Applications to Engineering and Medical Data
di: Shiha, F. A.
Pubblicazione: (2026)

Practically significant change points in high dimension -- measuring signal strength pro active component
di: Quanz, Pascal, et al.
Pubblicazione: (2025)

Rate-optimal estimation of mixed semimartingales
di: Chong, Carsten H., et al.
Pubblicazione: (2022)

Closed-form empirical Bernstein confidence sequences for scalars and matrices
di: Chugg, Ben, et al.
Pubblicazione: (2025)

New density/likelihood representations for Gibbs models based on generating functionals of point processes
di: Cronie, Ottmar
Pubblicazione: (2024)

Sufficient digits and density estimation: A Bayesian nonparametric approach using generalized finite Pólya trees
di: Beraha, Mario, et al.
Pubblicazione: (2025)

Hierarchical random measures without tables
di: Catalano, Marta, et al.
Pubblicazione: (2025)

A piecewise deterministic Monte Carlo method for diffusion bridges
di: Bierkens, Joris, et al.
Pubblicazione: (2020)

Shift-Dispersion Decompositions of Wasserstein and Cramér Distances
di: Resin, Johannes, et al.
Pubblicazione: (2024)

Wasserstein and Convex Gaussian Approximations for Non-stationary Time Series of Diverging Dimensionality
di: Liu, Miaoshiqi, et al.
Pubblicazione: (2025)

Stopping Rules for Monte Carlo Methods of Martingale Difference Type
di: Wu, Jiezhong, et al.
Pubblicazione: (2025)

Varadhan Functions, Variances, and Means on Compact Riemannian Manifolds
di: Cao, Yueqi
Pubblicazione: (2026)

Reviving pseudo-inverses: Asymptotic properties of large dimensional Moore-Penrose and Ridge-type inverses with applications
di: Bodnar, Taras, et al.
Pubblicazione: (2024)

Random signed measures
di: Passeggeri, Riccardo
Pubblicazione: (2024)