Differential Quantile-Based Sensitivity in Discontinuous Models

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Pesenti, Silvana M., Millossovich, Pietro, Tsanakas, Andreas
Formato:	Preprint
Publicado:	2023
Materias:	Computation Risk Management Statistical Finance
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

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https://arxiv.org/abs/2310.06151