Moderate deviations for two-time scale systems with mixed fractional Brownian motion
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Yang, Xiaoyu, Inahama, Yuzuru, Xu, Yong |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2023
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Large deviation principle for slow-fast system with mixed fractional Brownian motion
di: Inahama, Yuzuru, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Inahama, Yuzuru, et al.
Pubblicazione: (2023)
Large deviation principle for slow-fast systems with infinite-dimensional mixed fractional Brownian motion
di: Xu, Wenting, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Xu, Wenting, et al.
Pubblicazione: (2024)
Moderate deviations for rough differential equations
di: Inahama, Yuzuru, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Inahama, Yuzuru, et al.
Pubblicazione: (2023)
Large and moderate deviation for rough slow-fast system with level 3 geometric rough path
di: Yang, Xiaoyu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Yang, Xiaoyu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Large deviation principle for slow-fast rough differential equations via controlled rough paths
di: Yang, Xiaoyu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yang, Xiaoyu, et al.
Pubblicazione: (2024)
Fractional Diffusion Bridges
di: Inahama, Yuzuru
Pubblicazione: (2025)
di: Inahama, Yuzuru
Pubblicazione: (2025)
Large deviations of slow-fast systems driven by fractional Brownian motion
di: Gailus, Siragan, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Gailus, Siragan, et al.
Pubblicazione: (2022)
Fluctuation from averaging limit under fractional Brownian motion
di: Yang, Xiaoyu, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Yang, Xiaoyu, et al.
Pubblicazione: (2026)
Moment stability and large deviations for random dynamical systems on non-compact manifolds
di: Baxendale, Peter H
Pubblicazione: (2025)
di: Baxendale, Peter H
Pubblicazione: (2025)
Large deviations of multiscale multivalued McKean-Vlasov stochastic systems
di: Qiao, Huijie
Pubblicazione: (2023)
di: Qiao, Huijie
Pubblicazione: (2023)
The Onsager-Machlup functional for distribution dependent SDEs driven by fractional Brownian motion
di: Zhu, Yanbin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhu, Yanbin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Large Deviations for Stochastic Differential Equations Driven by Semimartingales
di: Huang, Qiao, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Huang, Qiao, et al.
Pubblicazione: (2019)
Onsager--Machlup Functional for Fractional Stochastic Newton Dynamics with Time-Dependent Noise Intensities
di: Zhu, Yanbin, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhu, Yanbin, et al.
Pubblicazione: (2026)
Large deviation principle for stochastic reaction-diffusion equations with super-linear drift on $\mathbb{R}$ driven by space-time white noise
di: Li, Yue, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Li, Yue, et al.
Pubblicazione: (2023)
Large deviation principle for a backward stochastic differential equation driven by $G$-Brownian motion with subdifferential operator
di: Hima, Abdoulaye Soumana, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Hima, Abdoulaye Soumana, et al.
Pubblicazione: (2020)
Large deviations for a spatial average of stochastic heat and wave equations
di: Ebina, Masahisa
Pubblicazione: (2024)
di: Ebina, Masahisa
Pubblicazione: (2024)
McKean-Vlasov SPDEs driven by Poisson random measure: Well-posedness and large deviation principle
di: Jiang, Yuhang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jiang, Yuhang, et al.
Pubblicazione: (2025)
An Itô-Wentzell formula for the fractional Brownian motion
di: Maia, Luís
Pubblicazione: (2024)
di: Maia, Luís
Pubblicazione: (2024)
Red noise in continuous-time stochastic modelling
di: Morr, Andreas, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Morr, Andreas, et al.
Pubblicazione: (2022)
Stochastic equations with singular drift driven by fractional Brownian motion
di: Butkovsky, Oleg, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Butkovsky, Oleg, et al.
Pubblicazione: (2023)
Limit theorems for a strongly irreducible product of independent random matrices under optimal moment assumptions
di: Péneau, Axel
Pubblicazione: (2024)
di: Péneau, Axel
Pubblicazione: (2024)
On Some Extensions of the Boué-Dupuis Variational Formula
di: Budhiraja, A.
Pubblicazione: (2024)
di: Budhiraja, A.
Pubblicazione: (2024)
Wong-Zakai approximation of density functions
di: Inahama, Yuzuru
Pubblicazione: (2023)
di: Inahama, Yuzuru
Pubblicazione: (2023)
Onsager-Machlup Functional for SDE with Time-Varying Fractional Noise
di: Zhu, Yanbin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhu, Yanbin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Dyson Trace Flow and Multivariate Dynamic Coupled Semicircle Law
di: Chen, Cong, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Cong, et al.
Pubblicazione: (2025)
Expansion and attraction of RDS: long time behavior of the solution to singular SDE
di: Ling, Chengcheng, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Ling, Chengcheng, et al.
Pubblicazione: (2022)
Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion: dependence on the Hurst parameter
di: Kwossek, Anna P., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kwossek, Anna P., et al.
Pubblicazione: (2025)
Moderate deviation principles for stochastic 2D hydrodynamics type systems with multiplicative Lévy noise
di: Li, Yue, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Yue, et al.
Pubblicazione: (2025)
Finite-sample Borel--Cantelli inequalities under mixing conditions
di: Panraksa, Chatchawan
Pubblicazione: (2026)
di: Panraksa, Chatchawan
Pubblicazione: (2026)
Moderate Deviation Principle for dynamical systems with small random perturbation
di: ma, Yutao, et al.
Pubblicazione: (2011)
di: ma, Yutao, et al.
Pubblicazione: (2011)
Synchronization by noise for stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
di: Blessing, Alexandra, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Blessing, Alexandra, et al.
Pubblicazione: (2026)
Large deviations for invariant measures of multivalued stochastic differential equations with jumps
di: Qiao, Huijie
Pubblicazione: (2024)
di: Qiao, Huijie
Pubblicazione: (2024)
Stability criteria for rough systems
di: Duc, Luu Hoang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Duc, Luu Hoang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Capacity of the range of random walk: Moderate deviations in dimensions 4 and 5
di: Adhikari, Arka, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Adhikari, Arka, et al.
Pubblicazione: (2025)
Concentration estimates for SPDEs driven by fractional Brownian motion
di: Berglund, Nils, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Berglund, Nils, et al.
Pubblicazione: (2024)
1D stochastic pressure equation with log-correlated Gaussian coefficients
di: Avelin, Benny, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Avelin, Benny, et al.
Pubblicazione: (2024)
Moderate Deviations for a Stochastic Schrödinger Equation with Linear Drift
di: Fatheddin, Parisa, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Fatheddin, Parisa, et al.
Pubblicazione: (2023)
Sharp approximation and hitting times for stochastic invasion processes
di: Bansaye, Vincent, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Bansaye, Vincent, et al.
Pubblicazione: (2022)
Uniform attraction and exit problems for stochastic damped wave equations
di: Gasteratos, Ioannis, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gasteratos, Ioannis, et al.
Pubblicazione: (2025)
Large deviation principles and functional limit theorems in the deep limit of wide random neural networks
di: Di Lillo, Simmaco, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Di Lillo, Simmaco, et al.
Pubblicazione: (2026)
Documenti analoghi
-
Large deviation principle for slow-fast system with mixed fractional Brownian motion
di: Inahama, Yuzuru, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Large deviation principle for slow-fast systems with infinite-dimensional mixed fractional Brownian motion
di: Xu, Wenting, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Moderate deviations for rough differential equations
di: Inahama, Yuzuru, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Large and moderate deviation for rough slow-fast system with level 3 geometric rough path
di: Yang, Xiaoyu, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Large deviation principle for slow-fast rough differential equations via controlled rough paths
di: Yang, Xiaoyu, et al.
Pubblicazione: (2024)