Visibility graph analysis of crude oil futures markets: Insights from the COVID-19 pandemic and Russia-Ukraine conflict
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Yang, Yan-Hong, Liu, Ying-Lin, Shao, Ying-Hui |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2023
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
The impact of the Russia-Ukraine conflict on the extreme risk spillovers between agricultural futures and spots
di: Zhou, Wei-Xing, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Zhou, Wei-Xing, et al.
Pubblicazione: (2023)
A hidden Markov model for statistical arbitrage in international crude oil futures markets
di: Fanelli, Viviana, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Fanelli, Viviana, et al.
Pubblicazione: (2023)
Causality between investor sentiment and the shares return on the Moroccan and Tunisian financial markets
di: Mounira, Chniguir, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Mounira, Chniguir, et al.
Pubblicazione: (2023)
Cryptocurrencies in the Balance Sheet: Insights from (Micro)Strategy -- Bitcoin Interactions
di: Aufiero, Sabrina, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aufiero, Sabrina, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the Convergence of Credit Risk in Current Consumer Automobile Loans
di: Lautier, Jackson P., et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Lautier, Jackson P., et al.
Pubblicazione: (2022)
The Memorization Problem: Can We Trust LLMs' Economic Forecasts?
di: Lopez-Lira, Alejandro, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lopez-Lira, Alejandro, et al.
Pubblicazione: (2025)
From fair price to fair volatility: Towards an Efficiency-Consistent Definition of Financial Risk
di: Bianchi, Sergio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bianchi, Sergio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Joint multifractality in the cross-correlations between grains \& oilseeds indices and external uncertainties
di: Shao, Ying-Hui, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Shao, Ying-Hui, et al.
Pubblicazione: (2024)
First-passage horizons in horizontal visibility graphs: a rank-invariant estimator of path roughness for rough volatility models
di: Sikorski, Michał
Pubblicazione: (2025)
di: Sikorski, Michał
Pubblicazione: (2025)
CBDC Stress Test in a Dual-Currency Setting
di: Dumitrescu, Catalin
Pubblicazione: (2025)
di: Dumitrescu, Catalin
Pubblicazione: (2025)
Impact of the COVID-19 pandemic on the financial market efficiency of price returns, absolute returns, and volatility increment: Evidence from stock and cryptocurrency markets
di: Takaishi, Tetsuya
Pubblicazione: (2025)
di: Takaishi, Tetsuya
Pubblicazione: (2025)
Wavelet Analysis of Cryptocurrencies -- Non-Linear Dynamics in High Frequency Domains
di: Kikuchi, Tatsuru
Pubblicazione: (2024)
di: Kikuchi, Tatsuru
Pubblicazione: (2024)
Liquidity Jump, Liquidity Diffusion, and Treatment on Wash Trading of Crypto Assets
di: Deng, Qi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Deng, Qi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Do t-Statistic Hurdles Need to be Raised?
di: Chen, Andrew Y.
Pubblicazione: (2022)
di: Chen, Andrew Y.
Pubblicazione: (2022)
Budget Forecasting and Integrated Strategic Planning for Leaders
di: Salehi, Matt
Pubblicazione: (2025)
di: Salehi, Matt
Pubblicazione: (2025)
Measuring the Time-Varying Market Efficiency in the Prewar and Wartime Japanese Stock Market, 1924-1943
di: Hirayama, Kenichi, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Hirayama, Kenichi, et al.
Pubblicazione: (2019)
Does it take two to tango: Interaction between Credit Default Swaps and National Stock Indices
di: Sovbetov, Yhlas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sovbetov, Yhlas, et al.
Pubblicazione: (2025)
HODL Strategy or Fantasy? 480 Million Crypto Market Simulations and the Macro-Sentiment Effect
di: Zhang, Weikang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Weikang, et al.
Pubblicazione: (2025)
Lower Bounds of Uncertainty of Observations of Macroeconomic Variables and Upper Limits on the Accuracy of Their Forecasts
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2024)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2024)
Stylized facts in money markets: an empirical analysis of the eurozone data
di: Coz, Victor Le, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Coz, Victor Le, et al.
Pubblicazione: (2024)
Mining the Relationship Between COVID-19 Sentiment and Market Performance
di: Xia, Ziyuan, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Xia, Ziyuan, et al.
Pubblicazione: (2021)
Anti-correlation network among China A-shares
di: Liu, Peng
Pubblicazione: (2024)
di: Liu, Peng
Pubblicazione: (2024)
Exploring the Interpretability of Forecasting Models for Energy Balancing Market
di: Våle, Oskar, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Våle, Oskar, et al.
Pubblicazione: (2026)
Investigating Similarities Across Decentralized Financial (DeFi) Services
di: Luo, Junliang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Luo, Junliang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Arbitrage impact on the relationship between XRP price and correlation tensor spectra of transaction networks
di: Chakraborty, Abhijit, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chakraborty, Abhijit, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Controlled Comparison of Deep Learning Architectures for Multi-Horizon Financial Forecasting: Evidence from 918 Experiments
di: Saidd, Nabeel Ahmad
Pubblicazione: (2026)
di: Saidd, Nabeel Ahmad
Pubblicazione: (2026)
The Endogenous Constraint: Hysteresis, Stagflation, and the Structural Inhibition of Monetary Velocity in the Bitcoin Network (2016-2025)
di: Soleimani, Hamoon
Pubblicazione: (2025)
di: Soleimani, Hamoon
Pubblicazione: (2025)
Conditionally Identifiable Latent Representation for Multivariate Time Series with Structural Dynamics
di: Chang, Minkey, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Chang, Minkey, et al.
Pubblicazione: (2026)
High-Throughput Asset Pricing
di: Chen, Andrew Y., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Chen, Andrew Y., et al.
Pubblicazione: (2023)
Cross-Stock Predictability via LLM-Augmented Semantic Networks
di: Huang, Yikuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Huang, Yikuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Financial Data Analysis with Robust Federated Logistic Regression
di: Yang, Kun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Yang, Kun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Behavioral Machine Learning? Regularization and Forecast Bias
di: Frank, Murray Z., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Frank, Murray Z., et al.
Pubblicazione: (2023)
High-frequency lead-lag relationships in the Chinese stock index futures market: tick-by-tick dynamics of calendar spreads
di: Li, Guanlin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Guanlin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Not feeling the buzz: Correction study of mispricing and inefficiency in online sportsbooks
di: Clegg, Lawrence, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Clegg, Lawrence, et al.
Pubblicazione: (2023)
Analysis of market efficiency in main stock markets: using Karman-Filter as an approach
di: Liu, Beier, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Liu, Beier, et al.
Pubblicazione: (2024)
Change point detection in dynamic Gaussian graphical models: the impact of COVID-19 pandemic on the US stock market
di: Franzolini, Beatrice, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Franzolini, Beatrice, et al.
Pubblicazione: (2022)
High-Dimensional Mean-Variance Spanning Tests
di: Ardia, David, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ardia, David, et al.
Pubblicazione: (2024)
Financial fraud detection system based on improved random forest and gradient boosting machine (GBM)
di: Hu, Tianzuo
Pubblicazione: (2025)
di: Hu, Tianzuo
Pubblicazione: (2025)
International Financial Markets Through 150 Years: Evaluating Stylized Facts
di: Safari, Sara A., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Safari, Sara A., et al.
Pubblicazione: (2025)
Market-Based "Actual" Returns of Investors
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2023)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2023)
Documenti analoghi
-
The impact of the Russia-Ukraine conflict on the extreme risk spillovers between agricultural futures and spots
di: Zhou, Wei-Xing, et al.
Pubblicazione: (2023) -
A hidden Markov model for statistical arbitrage in international crude oil futures markets
di: Fanelli, Viviana, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Causality between investor sentiment and the shares return on the Moroccan and Tunisian financial markets
di: Mounira, Chniguir, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Cryptocurrencies in the Balance Sheet: Insights from (Micro)Strategy -- Bitcoin Interactions
di: Aufiero, Sabrina, et al.
Pubblicazione: (2025) -
On the Convergence of Credit Risk in Current Consumer Automobile Loans
di: Lautier, Jackson P., et al.
Pubblicazione: (2022)