Buchumschlag

Occupied Processes: Going with the Flow

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Tissot-Daguette, Valentin
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Probability Mathematical Finance Pricing of Securities 60J55, 60J25, 60H30, 60G40, 91G20
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Pricing with Passion: The Local Occupied Volatility (LOV) Model
von: Tissot-Daguette, Valentin
Veröffentlicht: (2026)

Optimal exercise of American options under time-dependent Ornstein-Uhlenbeck processes
von: Azze, Abel, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Filtering in a hazard rate change-point model with financial and life-insurance applications
von: Buttarazzi, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pricing and delta computation in jump-diffusion models with stochastic intensity by Malliavin calculus
von: Ahmadi, Ayub, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Multifactor Quadratic Hobson and Rogers models
von: Foschi, Paolo
Veröffentlicht: (2025)

G-Doob-Meyer Decomposition and its Application in Bid-Ask Pricing for American Contingent Claim Under Knightian Uncertainty
von: Chen, Wei
Veröffentlicht: (2013)

Thiele's PIDE for unit-linked policies in the Heston-Hawkes stochastic volatility model
von: Baños, David R., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Mild to classical solutions for XVA equations under stochastic volatility
von: Brigo, Damiano, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Jump risk premia in the presence of clustered jumps
von: Liu, Francis, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Perpetual American Standard and Lookback Options in Insider Models with Progressively Enlarged Filtrations
von: Gapeev, Pavel V., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Risk-Neutral Pricing of Random-Expiry Options Using Trinomial Trees
von: Bossu, Sebastien, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Portfolios Generated by Contingent Claim Functions, with Applications to Option Pricing
von: Fernholz, Ricardo T., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Pricing and hedging for a sticky diffusion
von: Anagnostakis, Alexis
Veröffentlicht: (2023)

Separating Times for One-Dimensional General Diffusions
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Gatheral double stochastic volatility model with Skorokhod reflection
von: Mishura, Yuliya, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Limit Order Book Model for High Frequency Trading with Rough Volatility
von: Chen-Shue, Yun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stopping Times of Boundaries: Relaxation and Continuity
von: Soner, H. Mete, et al.
Veröffentlicht: (2023)

The insider problem in the trinomial model: a discrete-time jump process approach
von: Halconruy, Hélène
Veröffentlicht: (2021)

Cylindrical Projections of Occupied Diffusions
von: Tissot-Daguette, Valentin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Rough Bergomi turns grey
von: Jacquier, Antoine, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Short-time behavior of the At-The-Money implied volatility for the jump-diffusion stochastic volatility Bachelier model
von: Alòs, Elisa, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Almost-Exact Simulation Scheme for Heston-type Models: Bermudan and American Option Pricing
von: Dimitrov, Mara Kalicanin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Criteria for the absence of arbitrage in general diffusion markets
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A functional variational approach to pricing path dependent insurance policies
von: Baños, David R., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dependent Default Modeling through Multivariate Generalized Cox Processes
von: Gueye, Djibril, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Flows and Marked Stable Processes
von: Aïdékon, Elie, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Smile asymptotics for Bachelier implied volatility
von: Baviera, Roberto, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Credit Spreads' Term Structure: Stochastic Modeling with CIR++ Intensity
von: Alaya, Mohamed Ben, et al.
Veröffentlicht: (2024)

At-the-money short-time call-price asymptotics for new classes of exponential Lévy models
von: Hoffmeyer, Allen, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Scaling Limits of Bivariate Nearly-Unstable Hawkes Processes and Applications to Rough Volatility
von: Karmi, Sohaib El
Veröffentlicht: (2026)

On Stochastic Partial Differential Equations and their applications to Derivative Pricing through a conditional Feynman-Kac formula
von: Das, Kaustav, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Tighter 'uniform bounds for Black-Scholes implied volatility' and the applications to root-finding
von: Choi, Jaehyuk, et al.
Veröffentlicht: (2023)

From Arbitrage Removal to Density Extraction: A Model-Free Framework for Short-Dated Options
von: Wizman, Aaron, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Extreme ATM skew in a local volatility model with discontinuity: joint density approach
von: Gairat, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Multi-level reflecting Brownian motion on the half line and its stationary distribution
von: Miyazawa, Masakiyo
Veröffentlicht: (2024)

The stationary distributions of state-dependent diffusions reflected at one and two sides
von: Miyazawa, Masakiyo
Veröffentlicht: (2024)

Closed-form solutions for VIX derivatives in a Legendre empirical model
von: Wang, Ying-Li, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Stopping Times Occurring Simultaneously
von: Protter, Philip, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Hedging in Jump Diffusion Model with Transaction Costs
von: Almani, Hamidreza Maleki, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the short-time behaviour of up-and-in barrier options using Malliavin calculus
von: Burés, Òscar
Veröffentlicht: (2025)