Buchumschlag

Mixing properties of nonstationary multivariate count processes

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Debaly, Zinsou Max, Neumann, Michael H., Truquet, Lionel
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Statistics Theory
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Learning Centre Partitions from Summaries
von: Debaly, Zinsou Max, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Mixing properties of some Markov chains models in random environments
von: Lovas, Attila, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Theory and inference for multivariate autoregressive binary models with an application to absence-presence data in ecology
von: Franchi, Guillaume, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Time series on compact spaces, with an application to dynamic modeling of relative abundance data in Ecology
von: Franchi, Guillaume, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Convergence rate for Nearest Neighbour matching: geometry of the domain and higher-order regularity
von: Viel, Simon, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Inferring the parameters of Taylor's law in ecology
von: Truquet, Lionel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the edge eigenvalues of the precision matrices of nonstationary autoregressive processes
von: Yang, Junho
Veröffentlicht: (2021)

Conditional independence testing with a single realization of a multivariate nonstationary nonlinear time series
von: Wieck-Sosa, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A log-linear model for non-stationary time series of counts
von: Leucht, Anne, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Tree Pólya Splitting distributions for multivariate count data
von: Valiquette, Samuel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Least squares estimation in nonstationary nonlinear cohort panels with learning from experience
von: Mayer, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Spectral analysis of multivariate stationary Hawkes processes
von: Tang, Yifu, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Uncertainty quantification of synchrosqueezing transform under complicated nonstationary noise
von: Wu, Hau-Tieng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Trend estimation for time series with polynomial-tailed noise
von: Neumann, Michael H., et al.
Veröffentlicht: (2025)

On minimum contrast method for multivariate spatial point processes
von: Zhu, Lin, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Linear type conditional specifications for multivariate count variables
von: Lu, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A novel statistical workflow for nonstationary modelling of successive Fréchet extremes
von: Burtenshaw, Grace, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Conjugacy properties of multivariate unified skew-elliptical distributions
von: Karling, Maicon J., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Cumulants of multiinformation density in the case of a multivariate normal distribution
von: Marrelec, Guillaume, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Convergence rates for estimating multivariate scale mixtures of uniform densities
von: Kim, Arlene K. H., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Rényi entropy for multivariate controlled autoregressive moving average systems
von: Abid, Salah H., et al.
Veröffentlicht: (2021)

Conway--Maxwell multivariate Bernoulli distribution
von: Cossette, Hélène, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Approximation by mixtures of multivariate Erlang distributions
von: Nguyen, Hien Duy
Veröffentlicht: (2026)

Stein's method of moments for truncated multivariate distributions
von: Fischer, Adrian, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Estimates of MM type for the multivariate linear model
von: Kudraszow, Nadia L., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Bias robustness of depth estimators in multivariate settings
von: Adrover, Jorge G., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotic properties of Vecchia approximation for Gaussian processes
von: Kang, Myeongjong, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Posterior contraction and uncertainty quantification for the multivariate spike-and-slab LASSO
von: Shen, Yunyi, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Conditionally specified graphical modeling of stationary multivariate time series
von: Bhattacharya, Anirban, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Inferring the mixing properties of an ergodic process
von: Khaleghi, Azadeh, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Asymptotic properties of maximum likelihood estimators for determinantal point processes
von: Hu, Yaozhong, et al.
Veröffentlicht: (2023)

The Markov approximation of the periodic multivariate Poisson autoregression
von: Khabou, Mahmoud, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Monge-Kantorovich superquantiles and expected shortfalls with applications to multivariate risk measurements
von: Bercu, Bernard, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A multivariate generalization of Hall's theorem for Edgeworth expansions of bootstrap distributions
von: Wood, Andrew T. A.
Veröffentlicht: (2025)

Portmanteau test for a class of multivariate asymmetric power GARCH model
von: Maïnassara, Yacouba Boubacar, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Parametric estimation and LAN property of the birth-death-move process with mutations
von: Balsollier, Lisa, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Minimax rate for multivariate data under componentwise local differential privacy constraints
von: Amorino, Chiara, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Exact mean and covariance formulas after diagonal transformations of a multivariate normal
von: Morrison, Rebecca, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Geometric quantile-based measures of multivariate distributional characteristics
von: Shin, Ha-Young, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A multivariate spatial regression model using signatures
von: Frévent, Camille, et al.
Veröffentlicht: (2024)