Asymptotic Error Analysis of Multilevel Stochastic Approximations for the Value-at-Risk and Expected Shortfall

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Crépey, Stéphane, Frikha, Noufel, Louzi, Azar, Pagès, Gilles
Formato:	Preprint
Publicado:	2023
Materias:	Risk Management Probability Computational Finance 65C05, 62L20, 62G32, 91Gxx
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2311.15333