Salvato in:
| Autore principale: | Dolinsky, Yan |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2023
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://arxiv.org/abs/2311.17270 |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Time-Consistent Portfolio Selection for Rank-Dependent Utilities in an Incomplete Market
di: Wei, Jiaqin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wei, Jiaqin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Scaling Limits for Exponential Hedging in the Brownian Framework
di: Dolinksy, Yan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Dolinksy, Yan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Epstein-Zin Utility Maximization on a Random Horizon
di: Aurand, Joshua, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Aurand, Joshua, et al.
Pubblicazione: (2019)
Optimal Insurance to Maximize Exponential Utility when Premium is Computed by a Convex Functional
di: Cao, Jingyi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cao, Jingyi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Solutions to Equilibrium HJB Equations for Time-Inconsistent Deterministic Linear Quadratic Control: Characterization and Uniqueness
di: Peng, Yunfei, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Peng, Yunfei, et al.
Pubblicazione: (2023)
Optimal consumption under relaxed benchmark tracking and consumption drawdown constraint
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal consumption under a drawdown constraint over a finite horizon
di: Chen, Xiaoshan, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Chen, Xiaoshan, et al.
Pubblicazione: (2022)
Scaling Limits for Exponential Hedging in Trinomial Models
di: Dolinsky, Yan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Dolinsky, Yan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Limited Attention Allocation in a Stochastic Linear Quadratic System with Multiplicative Noise
di: Cui, Xiangyu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cui, Xiangyu, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal reinsurance in a dynamic contagion model: comparing self-exciting and externally-exciting risks
di: Ceci, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ceci, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2024)
Continuous-Time Reinforcement Learning for Asset-Liability Management
di: Huang, Yilie
Pubblicazione: (2025)
di: Huang, Yilie
Pubblicazione: (2025)
Optimal reinsurance and investment via stochastic projected gradient method based on Malliavin calculus
di: Otsuki, Yuta, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Otsuki, Yuta, et al.
Pubblicazione: (2024)
Intraday Battery Dispatch for Hybrid Renewable Energy Assets
di: Aung, Thiha, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aung, Thiha, et al.
Pubblicazione: (2025)
Stochastic control problems with state-reflections arising from relaxed benchmark tracking
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2023)
Calibration of Local Volatility Models with Stochastic Interest Rates using Optimal Transport
di: Joseph, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Joseph, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2023)
Regulation or Competition:Major-Minor Optimal Liquidation across Dark and Lit Pools
di: Mastrolia, Thibaut, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mastrolia, Thibaut, et al.
Pubblicazione: (2025)
Coordinated Mean-Field Control for Systemic Risk
di: Yamanaka, Toshiaki
Pubblicazione: (2025)
di: Yamanaka, Toshiaki
Pubblicazione: (2025)
Equilibrium investment under dynamic preference uncertainty
di: Aquino, Luca De Gennaro, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aquino, Luca De Gennaro, et al.
Pubblicazione: (2025)
Extended HJB Equation for Mean-Variance Stopping Problem: Vanishing Regularization Method
di: Dong, Yuchao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Dong, Yuchao, et al.
Pubblicazione: (2025)
Equilibrium control theory for Kihlstrom-Mirman preferences in continuous time
di: Aquino, Luca De Gennaro, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Aquino, Luca De Gennaro, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Trade Characterizations in Multi-Asset Crypto-Financial Markets
di: Escudero, C., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Escudero, C., et al.
Pubblicazione: (2024)
Stationary Discounted and Ergodic Mean Field Games of Singular Control
di: Cao, Haoyang, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Cao, Haoyang, et al.
Pubblicazione: (2021)
Rough Path Approaches to Stochastic Control, Filtering, and Stopping
di: Mavroforas, Jonathan A., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mavroforas, Jonathan A., et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Annuitization with stochastic mortality: Piecewise Deterministic Mortality Force
di: Buttarazzi, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Buttarazzi, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Many-insurer robust games of reinsurance and investment under model uncertainty in incomplete markets
di: Guan, Guohui, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Guan, Guohui, et al.
Pubblicazione: (2024)
Stochastic Control Problems with Infinite Horizon and Regime Switching Arising in Optimal Liquidation with Semimartingale Strategies
di: Cheng, Xinman, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Cheng, Xinman, et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimal Routing across Constant Function Market Makers with Gas Fees
di: Escudero, Carlos, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Escudero, Carlos, et al.
Pubblicazione: (2026)
Deep Galerkin Method for Mean Field Control Problem
di: Sun, Jingruo
Pubblicazione: (2022)
di: Sun, Jingruo
Pubblicazione: (2022)
A Calculus of Variations Approach to Stochastic Control
di: Lorig, Matthew
Pubblicazione: (2025)
di: Lorig, Matthew
Pubblicazione: (2025)
Extended mean-field games with multi-dimensional singular controls and non-linear jump impact
di: Denkert, Robert, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Denkert, Robert, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Carbon Emission Control With Allowances Purchasing
di: Chen, Xinfu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chen, Xinfu, et al.
Pubblicazione: (2024)
Stratified adaptive sampling for derivative-free stochastic trust-region optimization
di: Amici, Giovanni, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Amici, Giovanni, et al.
Pubblicazione: (2026)
Modeling Stochastic Multi-Agent Interaction in Intraday Battery Energy Storage Dispatch with Market Power
di: Hu, Ruimeng, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Hu, Ruimeng, et al.
Pubblicazione: (2026)
A Mean Field Game Approach to Relative Investment-Consumption Games with Habit Formation
di: Liang, Zongxia, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Liang, Zongxia, et al.
Pubblicazione: (2024)
A mean field game approach to equilibrium consumption under external habit formation
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2022)
A robust stochastic control problem with applications to monotone mean-variance problems
di: Chen, Yuyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chen, Yuyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal consumption with loss aversion and reference to past spending maximum
di: Li, Xun, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Li, Xun, et al.
Pubblicazione: (2021)
Delegated portfolio management with random default
di: Gennaro, Alberto, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gennaro, Alberto, et al.
Pubblicazione: (2024)
A dynamic programming principle for multiperiod control problems with bicausal constraints
di: Mirmominov, Ruslan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mirmominov, Ruslan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Pontryagin-Guided Policy Optimization for Merton's Portfolio Problem
di: Huh, Jeonggyu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Huh, Jeonggyu, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Time-Consistent Portfolio Selection for Rank-Dependent Utilities in an Incomplete Market
di: Wei, Jiaqin, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Scaling Limits for Exponential Hedging in the Brownian Framework
di: Dolinksy, Yan, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Epstein-Zin Utility Maximization on a Random Horizon
di: Aurand, Joshua, et al.
Pubblicazione: (2019) -
Optimal Insurance to Maximize Exponential Utility when Premium is Computed by a Convex Functional
di: Cao, Jingyi, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Solutions to Equilibrium HJB Equations for Time-Inconsistent Deterministic Linear Quadratic Control: Characterization and Uniqueness
di: Peng, Yunfei, et al.
Pubblicazione: (2023)