Benign Overfitting in Economic Forecasting via Noise Regularization
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Liao, Yuan, Ma, Xinjie, Neuhierl, Andreas, Shi, Zhentao |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2023
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
The Uncertainty of Machine Learning Predictions in Asset Pricing
par: Liao, Yuan, et autres
Publié: (2025)
par: Liao, Yuan, et autres
Publié: (2025)
Overfitting Reduction in Convex Regression
par: Liao, Zhiqiang, et autres
Publié: (2024)
par: Liao, Zhiqiang, et autres
Publié: (2024)
Social Interactions Models with Latent Structures
par: Lin, Zhongjian, et autres
Publié: (2026)
par: Lin, Zhongjian, et autres
Publié: (2026)
HMM-LSTM Fusion Model for Economic Forecasting
par: Sivakumar, Guhan
Publié: (2025)
par: Sivakumar, Guhan
Publié: (2025)
Inference for Low-rank Models without Estimating the Rank
par: Choi, Jungjun, et autres
Publié: (2023)
par: Choi, Jungjun, et autres
Publié: (2023)
LASSO Inference for High Dimensional Predictive Regressions
par: Gao, Zhan, et autres
Publié: (2024)
par: Gao, Zhan, et autres
Publié: (2024)
How to Compare Copula Forecasts?
par: Fissler, Tobias, et autres
Publié: (2024)
par: Fissler, Tobias, et autres
Publié: (2024)
Noise-Induced Randomization in Regression Discontinuity Designs
par: Eckles, Dean, et autres
Publié: (2020)
par: Eckles, Dean, et autres
Publié: (2020)
Diffusion Index Forecasting with Tensor Data
par: Chen, Bin, et autres
Publié: (2025)
par: Chen, Bin, et autres
Publié: (2025)
Hierarchical Regularizers for Reverse Unrestricted Mixed Data Sampling Regressions
par: Hecq, Alain, et autres
Publié: (2023)
par: Hecq, Alain, et autres
Publié: (2023)
Structured Lasso for convex nonparametric least squares: An application to Swedish electricity distribution networks
par: Liao, Zhiqiang, et autres
Publié: (2024)
par: Liao, Zhiqiang, et autres
Publié: (2024)
Life Sequence Transformer: Generative Modelling of Socio-Economic Trajectories from Administrative Data
par: Cabezas, Alberto, et autres
Publié: (2025)
par: Cabezas, Alberto, et autres
Publié: (2025)
The Accuracy Smoothness Dilemma in Prediction: a Novel Multivariate M-SSA Forecast Approach
par: Wildi, Marc
Publié: (2026)
par: Wildi, Marc
Publié: (2026)
Robust Inference for Multiple Predictive Regressions with an Application on Bond Risk Premia
par: Liao, Xiaosai, et autres
Publié: (2024)
par: Liao, Xiaosai, et autres
Publié: (2024)
Estimating Effects of Long-Term Treatments
par: Huang, Shan, et autres
Publié: (2023)
par: Huang, Shan, et autres
Publié: (2023)
Forecasting macroeconomic data with Bayesian VARs: Sparse or dense? It depends!
par: Gruber, Luis, et autres
Publié: (2022)
par: Gruber, Luis, et autres
Publié: (2022)
Regularizing Extrapolation in Causal Inference
par: Arbour, David, et autres
Publié: (2025)
par: Arbour, David, et autres
Publié: (2025)
Inference on Individual Treatment Effects in Nonseparable Triangular Models
par: Ma, Jun, et autres
Publié: (2021)
par: Ma, Jun, et autres
Publié: (2021)
Inference on the Distribution of Individual Treatment Effects in Nonseparable Triangular Models
par: Ma, Jun, et autres
Publié: (2025)
par: Ma, Jun, et autres
Publié: (2025)
Learning the Effect of Persuasion via Difference-In-Differences
par: Jun, Sung Jae, et autres
Publié: (2024)
par: Jun, Sung Jae, et autres
Publié: (2024)
L2-relaxation for Economic Prediction
par: Shi, Zhentao, et autres
Publié: (2025)
par: Shi, Zhentao, et autres
Publié: (2025)
Monotonicity-Constrained Nonparametric Estimation and Inference for First-Price Auctions
par: Ma, Jun, et autres
Publié: (2019)
par: Ma, Jun, et autres
Publié: (2019)
Canonical correlation analysis of stochastic trends via functional approximation
par: Franchi, Massimo, et autres
Publié: (2024)
par: Franchi, Massimo, et autres
Publié: (2024)
Nonparametric Point Identification of Treatment Effect Distributions via Rank Stickiness
par: Liang, Tengyuan
Publié: (2026)
par: Liang, Tengyuan
Publié: (2026)
Partial identification via conditional linear programs: estimation and policy learning
par: Ben-Michael, Eli
Publié: (2025)
par: Ben-Michael, Eli
Publié: (2025)
Can language models boost the power of randomized experiments without statistical bias?
par: Ruan, Xinrui, et autres
Publié: (2025)
par: Ruan, Xinrui, et autres
Publié: (2025)
Estimating peer effects in noisy, low-rank networks via network smoothing
par: Hayes, Alex, et autres
Publié: (2026)
par: Hayes, Alex, et autres
Publié: (2026)
Doubly Robust Estimators with Weak Overlap
par: Ma, Yukun, et autres
Publié: (2023)
par: Ma, Yukun, et autres
Publié: (2023)
Partial Identification of Policy-Relevant Treatment Effects with Instrumental Variables via Optimal Transport
par: Tan, Jiyuan, et autres
Publié: (2026)
par: Tan, Jiyuan, et autres
Publié: (2026)
Identification of Long-Term Treatment Effects via Temporal Links, Observational, and Experimental Data
par: Obradović, Filip
Publié: (2024)
par: Obradović, Filip
Publié: (2024)
Balancing Flexibility and Interpretability: A Conditional Linear Model Estimation via Random Forest
par: Masini, Ricardo, et autres
Publié: (2025)
par: Masini, Ricardo, et autres
Publié: (2025)
Forward Regression via Gram-Schmidt Orthogonalization for Ultra-High Dimensional Linear Models
par: Chen, Jialuo, et autres
Publié: (2025)
par: Chen, Jialuo, et autres
Publié: (2025)
Where to Experiment? Site Selection Under Distribution Shift via Optimal Transport and Wasserstein DRO
par: Bouyamourn, Adam
Publié: (2025)
par: Bouyamourn, Adam
Publié: (2025)
Latent community paths in VAR-type models via dynamic directed spectral co-clustering
par: Kim, Younghoon, et autres
Publié: (2026)
par: Kim, Younghoon, et autres
Publié: (2026)
Structural Change Detection in High-Dimensional Transformed Factor Models via Canonical Correlation Analysis
par: Jia, Lei, et autres
Publié: (2026)
par: Jia, Lei, et autres
Publié: (2026)
LGB+: A Macroeconomic Forecasting Road Test
par: Coulombe, Philippe Goulet
Publié: (2026)
par: Coulombe, Philippe Goulet
Publié: (2026)
A Gentle Introduction to Conformal Time Series Forecasting
par: Stocker, M., et autres
Publié: (2025)
par: Stocker, M., et autres
Publié: (2025)
Sequential Scoring Rule Evaluation for Forecast Method Selection
par: Frazier, David T., et autres
Publié: (2025)
par: Frazier, David T., et autres
Publié: (2025)
Supervised Dynamic PCA: Linear Dynamic Forecasting with Many Predictors
par: Gao, Zhaoxing, et autres
Publié: (2023)
par: Gao, Zhaoxing, et autres
Publié: (2023)
Holistic Multi-Scale Inference of the Leverage Effect: Efficiency under Dependent Microstructure Noise
par: Xiong, Ziyang, et autres
Publié: (2025)
par: Xiong, Ziyang, et autres
Publié: (2025)
Documents similaires
-
The Uncertainty of Machine Learning Predictions in Asset Pricing
par: Liao, Yuan, et autres
Publié: (2025) -
Overfitting Reduction in Convex Regression
par: Liao, Zhiqiang, et autres
Publié: (2024) -
Social Interactions Models with Latent Structures
par: Lin, Zhongjian, et autres
Publié: (2026) -
HMM-LSTM Fusion Model for Economic Forecasting
par: Sivakumar, Guhan
Publié: (2025) -
Inference for Low-rank Models without Estimating the Rank
par: Choi, Jungjun, et autres
Publié: (2023)