Principal Component Copulas for Capital Modelling and Systemic Risk

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Gubbels, K. B., Ypma, J. Y., Oosterlee, C. W.
Formato:	Preprint
Publicado:	2023
Materias:	Risk Management Econometrics Methodology
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2312.13195