Decision-Making Frameworks for Network Resilience -- Managing and Mitigating Systemic (Cyber) Risk
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Svindland, Gregor, Voß, Alexander |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2023
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Assessing solution quality in risk-averse stochastic programs
par: van Beesten, E. Ruben, et autres
Publié: (2024)
par: van Beesten, E. Ruben, et autres
Publié: (2024)
Extended Convolution Bounds on the Fréchet Problem: Robust Risk Aggregation and Risk Sharing
par: Liu, Peng, et autres
Publié: (2025)
par: Liu, Peng, et autres
Publié: (2025)
Risk sharing with Lambda value at risk under heterogeneous beliefs
par: Liu, Peng, et autres
Publié: (2024)
par: Liu, Peng, et autres
Publié: (2024)
Minimizing Spectral Risk Measures Applied to Markov Decision Processes
par: Bäuerle, Nicole, et autres
Publié: (2020)
par: Bäuerle, Nicole, et autres
Publié: (2020)
Pareto-optimal reinsurance under dependence uncertainty
par: Boonen, Tim J., et autres
Publié: (2025)
par: Boonen, Tim J., et autres
Publié: (2025)
Constructing Uncertainty Sets for Robust Risk Measures: A Composition of $ϕ$-Divergences Approach to Combat Tail Uncertainty
par: Jin, Guanyu, et autres
Publié: (2024)
par: Jin, Guanyu, et autres
Publié: (2024)
On the evolution of data breach reporting patterns and frequency in the United States: a cross-state analysis
par: Avanzi, Benjamin, et autres
Publié: (2023)
par: Avanzi, Benjamin, et autres
Publié: (2023)
A General Theory of Risk Sharing
par: Melnikov, Vasily
Publié: (2025)
par: Melnikov, Vasily
Publié: (2025)
Optimal Risk Sharing Without Preference Convexity: An Aggregate Convexity Approach
par: Melnikov, Vasily
Publié: (2025)
par: Melnikov, Vasily
Publié: (2025)
Quantiles under ambiguity and risk sharing
par: Liu, Peng, et autres
Publié: (2024)
par: Liu, Peng, et autres
Publié: (2024)
Cops and robbers pebbling in graphs
par: Clarke, Nancy, et autres
Publié: (2023)
par: Clarke, Nancy, et autres
Publié: (2023)
MAD Risk Parity Portfolios
par: Ararat, Çağın, et autres
Publié: (2021)
par: Ararat, Çağın, et autres
Publié: (2021)
A Stochastic Non-Zero-Sum Game of Controlling the Debt-to-GDP Ratio
par: Dammann, Felix, et autres
Publié: (2023)
par: Dammann, Felix, et autres
Publié: (2023)
Allocation of Indivisible Items with a Common Preference Graph: Minimizing Total Dissatisfaction
par: Chiarelli, Nina, et autres
Publié: (2024)
par: Chiarelli, Nina, et autres
Publié: (2024)
Dynamically Augmented CVaR for MDPs
par: Feinberg, Eugene A., et autres
Publié: (2022)
par: Feinberg, Eugene A., et autres
Publié: (2022)
Sharing tea on a graph
par: Gollin, J. Pascal, et autres
Publié: (2024)
par: Gollin, J. Pascal, et autres
Publié: (2024)
Coherent estimation of risk measures
par: Aichele, Martin, et autres
Publié: (2025)
par: Aichele, Martin, et autres
Publié: (2025)
Minimizing Maximum Dissatisfaction in the Allocation of Indivisible Items under a Common Preference Graph
par: Chiarelli, Nina, et autres
Publié: (2023)
par: Chiarelli, Nina, et autres
Publié: (2023)
Asymptotics of Ruin Probabilities in a Subordinated Cramér-Lundberg Model
par: Klinge, Jonathan, et autres
Publié: (2026)
par: Klinge, Jonathan, et autres
Publié: (2026)
Fast Convergence of Inertial Multiobjective Gradient-like Systems with Asymptotic Vanishing Damping
par: Sonntag, Konstantin, et autres
Publié: (2023)
par: Sonntag, Konstantin, et autres
Publié: (2023)
Bond Market Making with a Hit-Ratio Target
par: Barzykin, Alexander, et autres
Publié: (2026)
par: Barzykin, Alexander, et autres
Publié: (2026)
Structural Controllability of Bilinear Systems on $\mathbb{SE(n)}$
par: Dilip, A. Sanand Amita, et autres
Publié: (2023)
par: Dilip, A. Sanand Amita, et autres
Publié: (2023)
Efficiency versus Robustness under Tail Misspecification: Importance Sampling and Moment-Based VaR Bracketing
par: Aditri
Publié: (2026)
par: Aditri
Publié: (2026)
Circular Directional Flow Decomposition of Networks
par: Homs-Dones, Marc, et autres
Publié: (2025)
par: Homs-Dones, Marc, et autres
Publié: (2025)
From Classical Optimization to Bayesian Integration: A Comprehensive Analysis of Systematic Portfolio Management
par: Verma, Ajay Kumar, et autres
Publié: (2026)
par: Verma, Ajay Kumar, et autres
Publié: (2026)
Integrating granular data into a multilayer network: an interbank model of the euro area for systemic risk assessment
par: Aarab, Ilias, et autres
Publié: (2026)
par: Aarab, Ilias, et autres
Publié: (2026)
Foundations of a Time-Consistent Counterfactual Actuarial Runtime for Autonomous AI Agents
par: Chen, Hao-Hsuan
Publié: (2026)
par: Chen, Hao-Hsuan
Publié: (2026)
Distributionally Robust Markov Decision Processes and their Connection to Risk Measures
par: Bäuerle, Nicole, et autres
Publié: (2020)
par: Bäuerle, Nicole, et autres
Publié: (2020)
Noise induced Stability of a Mean-Field model of Systemic Risk with uncertain robustness
par: Alecio, Alexander
Publié: (2025)
par: Alecio, Alexander
Publié: (2025)
Portfolio optimization in incomplete markets and price constraints determined by maximum entropy in the mean
par: Arratia, Argimiro, et autres
Publié: (2025)
par: Arratia, Argimiro, et autres
Publié: (2025)
Target Pebbling in Trees
par: Adauto, Matheus, et autres
Publié: (2025)
par: Adauto, Matheus, et autres
Publié: (2025)
Cost-Benefit Analysis for PMU Placement in Power Grids
par: Bjorkman, Beth, et autres
Publié: (2026)
par: Bjorkman, Beth, et autres
Publié: (2026)
Risk-Adaptive Approaches to Stochastic Optimization: A Survey
par: Royset, Johannes O.
Publié: (2022)
par: Royset, Johannes O.
Publié: (2022)
General bounds on functionals of the lifetime under life table constraints in a joint actuarial-financial framework
par: Dupret, Jean-Loup, et autres
Publié: (2026)
par: Dupret, Jean-Loup, et autres
Publié: (2026)
The Democratization of Wealth Management: Hedged Mutual Fund Blockchain Protocol
par: Kashyap, Ravi
Publié: (2024)
par: Kashyap, Ravi
Publié: (2024)
Ensemble distributional forecasting for insurance loss reserving
par: Avanzi, Benjamin, et autres
Publié: (2022)
par: Avanzi, Benjamin, et autres
Publié: (2022)
Reinforcement Learning for Micro-Level Claims Reserving
par: Avanzi, Benjamin, et autres
Publié: (2026)
par: Avanzi, Benjamin, et autres
Publié: (2026)
Markov Decision Processes with Recursive Risk Measures
par: Bäuerle, Nicole, et autres
Publié: (2020)
par: Bäuerle, Nicole, et autres
Publié: (2020)
Generating social networks with static and dynamic utility-maximization approaches
par: Labarthe, Aldric, et autres
Publié: (2024)
par: Labarthe, Aldric, et autres
Publié: (2024)
Improved Integrality Gap in Max-Min Allocation: or Topology at the North Pole
par: Haxell, Penny, et autres
Publié: (2022)
par: Haxell, Penny, et autres
Publié: (2022)
Documents similaires
-
Assessing solution quality in risk-averse stochastic programs
par: van Beesten, E. Ruben, et autres
Publié: (2024) -
Extended Convolution Bounds on the Fréchet Problem: Robust Risk Aggregation and Risk Sharing
par: Liu, Peng, et autres
Publié: (2025) -
Risk sharing with Lambda value at risk under heterogeneous beliefs
par: Liu, Peng, et autres
Publié: (2024) -
Minimizing Spectral Risk Measures Applied to Markov Decision Processes
par: Bäuerle, Nicole, et autres
Publié: (2020) -
Pareto-optimal reinsurance under dependence uncertainty
par: Boonen, Tim J., et autres
Publié: (2025)