Lauria, D., Lindquist, W. B., & Rachev, S. T. (2023). Enhancing CVaR portfolio optimisation performance with GAM factor models.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Lauria, Davide, W. Brent Lindquist, und Svetlozar T. Rachev. Enhancing CVaR Portfolio Optimisation Performance with GAM Factor Models. 2023.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Lauria, Davide, et al. Enhancing CVaR Portfolio Optimisation Performance with GAM Factor Models. 2023.
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