Buchumschlag

Hörmander properties of discrete time Markov processes

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Rey, Clément
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Probability 60J05, 60H50, 60H07, 35H10, 60F17
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Small-time asymptotics for hypoelliptic diffusions
von: Földes, Juraj, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Functional weak convergence of stochastic integrals for moving averages and continuous-time random walks
von: Søjmark, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Critical stationary fluctuations in reaction--diffusion processes
von: Cardoso, Luis, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Limit theorems for sticky SDEs with local times and applications to stochastic homogenization
von: Aryasova, Olga, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Strong solutions of fractional Brownian sheet driven SDEs with integrable drift
von: Bogso, Antoine-Marie, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Malliavin differentiability of solutions of hyperbolic stochastic partial differential equations with irregular drifts
von: Bogso, Antoine-Marie, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Homogenization of a multivariate diffusion with semipermeable interfaces
von: Aryasova, Olga, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Particle Systems and McKean--Vlasov Dynamics with Singular Interaction through Local Times
von: Baker, Graeme, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Poisson-Alekseev-Gröbner formula through Malliavin calculus for Poisson random integrals
von: Maurer, Paul, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Normal approximation for the polynomial functionals of correlated random field sampling along random walk path in dimension $1+1$
von: Huang, Ao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Central limit theorem for the Allen-Cahn equation with supercritical random initial conditions
von: Piernot, Colin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

High order weak approximation of Stochastic Differential Equations for bounded and measurable test functions
von: Rey, Clément
Veröffentlicht: (2024)

Malliavin Calculus and Stochastic Differential Equations
von: Fang, Shizan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Expansion and attraction of RDS: long time behavior of the solution to singular SDE
von: Ling, Chengcheng, et al.
Veröffentlicht: (2022)

$L^{α-1}$ distance between two one-dimensional stochastic differential equations with drift terms driven by a symmetric $α$-stable process
von: Nakagawa, Takuya
Veröffentlicht: (2025)

Energy solutions of singular SPDEs on Hilbert spaces with applications to domains with boundary conditions
von: Gräfner, Lukas, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A stochastic approach to time-dependent BEC
von: Borasi, Luigi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Smoothness of solutions of hyperbolic stochastic partial differential equations with $L^{\infty}$-vector fields
von: Bogso, Antoine-Marie, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Strong rate of convergence for the Euler--Maruyama scheme of SDEs with unbounded Hölder continuous drift coefficient
von: Moritoki, Tsukasa, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Strong rate of convergence of the Euler scheme for SDEs with irregular drift driven by Levy noise
von: Butkovsky, Oleg, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Doubly Reflected BSDEs with default time under stochastic Lipschitz coefficients and Applications
von: Elmansouri, Badr, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Modified wavelet variation for the Hermite processes
von: Loosveldt, Laurent, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Large Deviations and the Peano Phenomenon in Stochastic Differential Equations with Homogeneous Drift
von: Bermolen, Paola, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Density convergence on Markov diffusion chaos via Stein's method
von: Dang, Thanh, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Rough differential equations containing path-dependent bounded variation terms
von: Aida, Shigeki
Veröffentlicht: (2016)

$\mathbb{L}^p$-solution of generalized BSDEs in a general filtration with stochastic monotone coefficients
von: Elmansouri, Badr, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Malliavin calculus and densities for chaos-driven stochastic differential equations
von: Loosveldt, Laurent, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Large deviations for a spatial average of stochastic heat and wave equations
von: Ebina, Masahisa
Veröffentlicht: (2024)

Limit theorems for compensated weighted sums and application to numerical approximations
von: Liu, Yanghui
Veröffentlicht: (2024)

Non-central limit of densities of some functionals of Gaussian processes
von: Bourguin, Solesne, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Intertemporal Cost-efficient Consumption
von: Elizalde, Mauricio, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Entropies of Cox-Ingersoll-Ross and Bessel processes as functions of time and of related parameters
von: Kucha, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Weak convergence of stochastic integrals with applications to SPDEs
von: Bardina, Xavier, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimization in the first-passage problem of a diffusion with Poissonian resetting
von: Abundo, Mario
Veröffentlicht: (2025)

Study of direct and inverse first-exit problems for drifted Brownian motion with Poissonian resetting
von: Abundo, Mario
Veröffentlicht: (2025)

Fluctuation from averaging limit under fractional Brownian motion
von: Yang, Xiaoyu, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Exit-problem for a class of non-Markov processes with path dependency
von: Aleksian, Ashot, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Scaling limit of first passage percolation geodesics on planar maps
von: Kammerer, Emmanuel
Veröffentlicht: (2024)

On Carathéodory approximate scheme for a class of one-dimensional doubly perturbed diffusion processes
von: Belfadli, R., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Strong regularization by noise for a class of kinetic SDEs driven by symmetric α-stable processes
von: Lucertini, Giacomo, et al.
Veröffentlicht: (2024)