Noncentral moderate deviations for time-changed Lévy processes with inverse of stable subordinators
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Iuliano, Antonella, Macci, Claudio, Meoli, Alessandra |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Noncentral moderate deviations for time-changed multivariate Lévy processes with linear combinations of inverse stable subordinators
di: Gupta, Neha, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gupta, Neha, et al.
Pubblicazione: (2025)
Some vector-valued examples of noncentral moderate deviation results
di: Macci, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Macci, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Large and moderate deviations for Gaussian neural networks
di: Macci, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Macci, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2024)
Some results on probabilities of moderate deviations
di: Li, Deli, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Li, Deli, et al.
Pubblicazione: (2022)
Asymptotic results for compound sums in separable Banach spaces
di: Macci, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Macci, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2023)
Noncentral limit results for spatiotemporal random fields on manifolds and beyond
di: Ruiz-Medina, M. D.
Pubblicazione: (2026)
di: Ruiz-Medina, M. D.
Pubblicazione: (2026)
Lévy processes as weak limits of rough Heston models
di: Bondi, Alessandro, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bondi, Alessandro, et al.
Pubblicazione: (2025)
Scaling limit of heavy tailed nearly unstable cumulative INAR($\infty$) processes and rough fractional diffusions
di: Wang, Yingli, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Yingli, et al.
Pubblicazione: (2024)
Generalized Fractional Risk Process
di: Soni, Ritik, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Soni, Ritik, et al.
Pubblicazione: (2024)
Modified wavelet variation for the Hermite processes
di: Loosveldt, Laurent, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Loosveldt, Laurent, et al.
Pubblicazione: (2024)
Bivariate Tempered Space-Fractional Poisson Process and Shock Models
di: Soni, Ritik, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Soni, Ritik, et al.
Pubblicazione: (2023)
Higher order approximations in arcsine laws for subordinators
di: Sera, Toru
Pubblicazione: (2024)
di: Sera, Toru
Pubblicazione: (2024)
The multivariate fractional Ornstein-Uhlenbeck process
di: Dugo, Ranieri, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dugo, Ranieri, et al.
Pubblicazione: (2024)
Precise large deviations of some risk objectives related to the net loss process in two nonstandard risk models
di: Chen, Yang, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Chen, Yang, et al.
Pubblicazione: (2023)
Large deviation principles and functional limit theorems in the deep limit of wide random neural networks
di: Di Lillo, Simmaco, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Di Lillo, Simmaco, et al.
Pubblicazione: (2026)
State-dependent inverse-subordinator time changes of regenerative processes: Excursion structure and multiscale occupation-time limits
di: Yamato, Kosuke
Pubblicazione: (2026)
di: Yamato, Kosuke
Pubblicazione: (2026)
On the tradeoff between almost sure error tolerance and mean deviation frequency in martingale convergence
di: Estrada, Luisa F., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Estrada, Luisa F., et al.
Pubblicazione: (2023)
Shot-noise processes with logarithmic response function and their scaling limits
di: Beghin, Luisa, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Beghin, Luisa, et al.
Pubblicazione: (2026)
Absolute continuity of finite-dimensional distributions of Hermite processes via Malliavin calculus
di: Loosveldt, Laurent, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Loosveldt, Laurent, et al.
Pubblicazione: (2025)
Cramér's moderate deviations for martingales with applications
di: Fan, Xiequan, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Fan, Xiequan, et al.
Pubblicazione: (2022)
Limit theorems for stochastic Volterra processes
di: Bianchi, Luigi Amedeo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bianchi, Luigi Amedeo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Large deviations of slow-fast systems driven by fractional Brownian motion
di: Gailus, Siragan, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Gailus, Siragan, et al.
Pubblicazione: (2022)
Rates of convergence for multivariate SDEs driven by Lévy processes in the small-time stable domain of attraction
di: Cázares, Jorge González, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cázares, Jorge González, et al.
Pubblicazione: (2025)
Spherical Poisson Needlets with Shrinking Bandwidth
di: Castaldo, Mattia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Castaldo, Mattia, et al.
Pubblicazione: (2025)
Some Results on the Central Limit Theorem for Subsequences in Banach Spaces
di: Li, Deli, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Deli, et al.
Pubblicazione: (2026)
Central limit theorems for non-linear functionals of Gaussian fields via Wiener chaos decomposition
di: Coppini, Fabio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Coppini, Fabio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Malliavin smoothness of the Rosenblatt process
di: Loosveldt, Laurent, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Loosveldt, Laurent, et al.
Pubblicazione: (2025)
Mean-Field Limits for Nearly Unstable Hawkes Processes
di: Szymanski, Grégoire, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Szymanski, Grégoire, et al.
Pubblicazione: (2025)
Fake stationary rough Heston volatility: Microstructure-inspired foundations
di: Gnabeyeu, Emmanuel, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Gnabeyeu, Emmanuel, et al.
Pubblicazione: (2026)
Moderate deviations for rough differential equations
di: Inahama, Yuzuru, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Inahama, Yuzuru, et al.
Pubblicazione: (2023)
Large deviations for light-tailed Lévy bridges on short time scales
di: Högele, Michael A., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Högele, Michael A., et al.
Pubblicazione: (2025)
On the large-time behaviour of affine Volterra processes
di: Jacquier, Antoine, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Jacquier, Antoine, et al.
Pubblicazione: (2022)
On local large deviations for decoupled random walks
di: Buraczewski, Dariusz, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Buraczewski, Dariusz, et al.
Pubblicazione: (2025)
Convergence rate of the occupation measure of classes of ergodic processes toward their invariant distribution in mean Wasserstein distance
di: Pagès, Gilles, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Pagès, Gilles, et al.
Pubblicazione: (2026)
Modified weighted power variations of the Hermite process and applications to integrated volatility
di: Ayache, Antoine, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Ayache, Antoine, et al.
Pubblicazione: (2026)
Zeros and critical points of Gaussian fields: cumulants asymptotics and limit theorems
di: Ancona, Michele, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ancona, Michele, et al.
Pubblicazione: (2025)
Non-Universal Moderate Deviation Principle for the Nodal Length of Arithmetic Random Waves
di: Macci, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Macci, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2022)
A large deviation principle for the normalized excursion of $α$-stable Lévy processes without negative jumps
di: Dort, Léo, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Dort, Léo, et al.
Pubblicazione: (2023)
Supremum penalizations for Lévy processes
di: Takeda, Shosei
Pubblicazione: (2025)
di: Takeda, Shosei
Pubblicazione: (2025)
Study of discrete-time Hawkes process and its compensator
di: Sarma, Utpal Jyoti Deba, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Sarma, Utpal Jyoti Deba, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Noncentral moderate deviations for time-changed multivariate Lévy processes with linear combinations of inverse stable subordinators
di: Gupta, Neha, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Some vector-valued examples of noncentral moderate deviation results
di: Macci, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Large and moderate deviations for Gaussian neural networks
di: Macci, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Some results on probabilities of moderate deviations
di: Li, Deli, et al.
Pubblicazione: (2022) -
Asymptotic results for compound sums in separable Banach spaces
di: Macci, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2023)